Моделирование значений случайных векторов
Поэтому увеличим объем выборки. где , , ,, . Рассматривая ковариацию случайных величин , получаем выражение для элементов ковариационной матрицы...
по элементам ковариационных матриц, , . Выборочная ковариационная матрица определятся выражением.