Моделирование
значений случайных векторов
|
Система линейных
уравнений:
,
или в матричной
форме ,
|
Примеры работы программы.
|
|
Входные данные:
размерность вектора ,
объем выборки ,
,,,.
|
Выходные данные:
,
Объем выборки
недостаточен для оценки полученных распределений координат, так как
ковариационная матрица измерений значительно отличается от заданной. Поэтому
увеличим объем выборки.
|
|
где , , ,,
.
Рассматривая ковариацию
случайных величин , получаем выражение для
элементов ковариационной матрицы ,причем справедливо выражение
Далее выражаем
неизвестные коэффициенты:
Эти рекуррентные
соотношения позволяют найти элементы матрицы
Выборочная
ковариационная матрица определятся
выражением
|
Гистограмма
распределения координат для
|
Гистограмма распределения координат для
|
|
Входные данные:
размерность вектора ,
объем выборки ,
,,, .
|
Выходные данные:
,
C
увеличением объема выборок до элементы выборочной ковариационной матрицы
отличаются от заданных
не более чем на 5%.
|
|
Гистограмма распределения координат для
|
Гистограмма распределения координат для
|