Тема: Методы и модели, используемые для выделения тренда временного ряда

Описать характер сезонных колебаний и по возможности объяснить причины. 4)Построение модели декомпозиции временного ряда .
Если временные ряды содержат значительную ошибку, то первым шагом выделения тренда является сглаживание.

В интервальных рядах уровни характеризуют значение показателя за определенные интервалы (периоды) времени. В общем случае модель временного ряда имеет следующий вид
... тренда : критерий серий, основанный на медиане выборки и метод Фостера - Стюарта.

...нерегулярную компоненту, являются аддитивная модель и мультипликативная. Модель , которая трактует каждое значение временного ряда как сумму...
Если временные ряды содержат значительную ошибку, то первым шагом выделения тренда является сглаживание.

Yt = ut * st * vt + et (1.3), где. yt- уровни временного ряда ; ut -трендовая составляющая; st- сезонная компонента
...практике критерии проверки "наличия-отсутствия" тренда : критерий серий, основанный на медиане выборки и метод Фостера - Стюарта.

Содержание. 1 Анализ временных рядов . 1.1 Анализ тенденции развития ( тренда ) временного ряда .
К методам описания какого-либо свойства динамики можно с некоторым основанием отнести и методы проверки наличия или отсутствия долговременных тенденций в...

...и т.п. Циклическую компоненту крайне трудно идентифицировать формальными методами , исходя только из данных изучаемого ряда . . Случайная компонента ?(t) - это составная часть временного ряда , оставшаяся после выделения систематических компонент.

Дата загрузки. 21.06.2015 15:46:52. Добавил. Контрольно-курсовая работа. Предмет и метод эконометрики.
В эконометрике используют три класса эконометрических моделей : 1. Модели временных рядов . 2.Регрессионные модели с одним уравнением.