Численные характеристики дискретных случайных величин
Очевидно, что ковариация случайной величины с сама с собой равно ее дисперсии, а ее коэффициент корреляции с самой собой равен единице, и в более общем случае, когда. Коррелированные и некоррелированные случайные величины .