Тема: Фильтр скользящего среднего

По формуле (2) видно, что фильтр скользящего среднего представляет собой параллельное соединение двух интегрирующих звеньев, одно из которых последовательно соединено со звеном запаздывания. Рисунок 2. Структурная схема фильтра скользящего среднего .

МА показывает среднее значение цены за некоторый период времени. При расчёте скользящего среднего производится математическое усреднение цены акции за данный период. Существует несколько типов скользящих средних .

Экспоненциально сглаженное скользящее среднее определяется путем добавления к предыдущему значению скользящего среднего определенной доли текущей цены закрытия. В случае экспоненциальных скользящих средних больший вес имеют последние цены закрытия.

Системная функция процесса авторегресии- скользящего среднего равна , поэтому. Таким образом, пропуская запись измеренных данных через фильтр с системной функцией , получаем на его выходе аппроксимирующий процесс скользящего среднего .

Сделать это очень сложно. Модели скользящего среднего . Пусть - независимая случайная величина, с произвольным распределением (очень часто...
Одномерные динамические системы и фильтр Калмана. (1) ; Шумы - называются шумами наблюдения (для активных по

Сделать это очень сложно. Модели скользящего среднего . Пусть - независимая случайная величина, с произвольным распределением (очень часто...
Одномерные динамические системы и фильтр Калмана. (1) ; Шумы - называются шумами наблюдения (для активных по