Проблемні кредити в 'Райфайзен Банк Аваль'

Проблемні кредити в 'Райфайзен Банк Аваль'

Вступ

Стосовно проблемних кредитів слід вiдмiтити, що по-перше, проблемний кредит входить до великої області фінансового ризику і тісно пов’язаний у ній і з процентним, валютним, галузевим та іншими ризиками банківської діяльності. Так неповернення кредитів викликає збільшення ризику ліквідності і ризику банкротства банку. По-друге, проблемний кредит для банку загострюється в зв’язку з тим, що банки позичають не свої власні котшти, а кошти вкладників і кредиторів. Й по-третє, рівень ризику постійно змінюється. Це відбувається тому, що як банки, так і їх клієнти оперують в економічному, політичному і соціальному динамічному оточенні, де умови постійно змінюються. Важливою характеристикою проблемного кредиту є його динамічність, яка вимагає від банківських працівників періодичної оцінки ризику та управління ним. Банк може розв’язати ризик кількома способами: уникнути його, прийняти повністю або прийняти за умови здійснення заходів по його зменшенню. Нажаль останній варіант є найбільш уживаним. В результаті чого проблемні кредити складають 30-35% кредитного портфеля банків, і обсяги прострочених позик щомісяця збільшуються. При цьому найбільшу частку (до60%) займають споживчі кредити, 8-12% - позики на придбання нерухомості, близько 80% яких видавалися у валюті.

Актуальність даної теми полягає в тому, що в умовах економічної кризи дана проблема тільки поглиблюється, адже ризик непогашення заборгованості за кредитними зобов’язаннями все зростає і кількість проблемних кредитів банку збільшується.

Для наведення прикладу вказується “Райфайзен Банк Аваль” який був заснований у 1992 році і на сьогоднішній день є одним з найбільш успішних банків, які динамічно розвиваються в Україні.

Поняття проблемного кредиту

Основною причиною «зависання» кредитів на сьогодні є непрогнозована економічна ситуація в Україні. Важко спрогнозувати, чи поверне нормально працююче підприємство кредит через декілька місяців, чи до моменту його погашення воно збанкрутує.

Люблять також у нашій державі «допомагати» чужими грішми наближеним підприємницьким структурам різного рангу чиновники, які часто «пропонують» видати кредит у певній сумі певному підприємству. При цьому банк, як правило, отримує лише головний біль, оскільки ніхто і нічого банку в такому випадку повертати не збирається.

Непоодинокі випадки, коли недобросовісні клієнти намагаються обдурити банк, надаючи йому неправдиві документи або «липову» (неіснуючу чи неналежну їм праві власності) заставу, хоча наймасовішими такі спроби були в інфляційні роки (1993-1995рр.)

Практика кредитування свідчить, що показником високого рівня розвитку бізнесу, відповідності позичальника комерційній етиці, елементарній порядності є те, як він дотримується договірних зобов’язань взагалі, і кредитних - зокрема. Довіра до конкретної особи при наданні кредиту досить часто буває суттєвішою, ніж довіра до торговельної марки чи до вартості заставного майна.

Наочним підтвердженням останнього може бути приклад кредитування установою банку Красилівського агрегатного заводу - підприємства державної форми власності, яке спеціалізується переважно на випуску продукції військово-промислового призначення, і обслуговувалося до цього в акціонерному комерційному банку «Україна». Коли декілька років тому колишня адміністрація заводу на чолі звернулася до відділення Промінвестбанку з проханням надати кредитну підтримку підприємству для збереження темпів виробництва, заявивши про свою готовність надати як забезпечення найліквіднішу продукцію, банк пішов їй на зустріч.

Проте не так сталося, як гадалося. Директор заводу не тільки не виконав своїх договірних зобов’язань по поверненню кредиту, але й почав активно протидіяти намаганням банку реалізувати своє заставне право.

Процедура повернення «проблемних» кредитів не вкладається в однозначні стандартні схеми. Діапазон варіантів вирішення питань широкий: від ліберальних методів роботи з боржником до категоричного банкрутства тих, які відверто ігнорують намагання банку узгоджено розв’язати проблему.

Якщо клієнт не «ховається» від кредитора, а прямо і завчасно інформує банк про поточні і можливі труднощі з погашення кредиту, то банк намагається допомогти відшукати і, як правило, знаходить найменш болючий для клієнта варіант виходу з проблеми. Це і робота з дебіторами позичальника, для яких нерідко поява банку як потенційно сильнішого судового позивача нерідко буває достатньою для позасудового врегулювання питання повернення ним боргу боржникові банку, і допомога в реалізації належного позичальнику майна, в той час заставленого.

Суть проблемних кредитів

Кожний банк має у своєму портфелі має проблемні кредити, і тому головне питання полягає у встановленні допустимого для банку рівня цих кредитів щодо загальної вартості виданих позичок. Для зарубіжних прийнятними вважаються такі значення показників: питома вага списаних кредитів (понад 90 днів) у загальному обсязі виданих  -0,5-3%. Якщо останній показник сягає рівня 7%, то становище банку оцінюється як кризове. Здебільшого це зумовлено тим, що кредити було надано слаборозвинутим країнам або країнам, що розвиваються.

Проблемні кредити в нинішній час посідають все більше місце в обговореннях, шукаються альтернативні рішення щодо вирішення даного питання безболісно ані для боржників, ані для банків. Дане питання гостро постає не тільки на території України, але й далеко за її межами, адже економічна криза привела до масової неспроможності оплатити кредити та відсотки за ними. Це привело до того, що банки перестали видавати кредити, а деякі навіть не повертають вклади народу. А це, в свою чергу, породило недовіру з боку населення о банків.

Причинами виникнення проблемних кредитів є почне збільшення резервів під кредити викликане погіршенням якості кредитних портфелів банків, а точніше, зростанням проблемної заборгованості по кредитах. Ще однією серйозною причиною зростання проблемної заборгованості стало умисне припинення обслуговування кредитів. Воно може набувати різних форм, які зводяться до одного: не платити борги.

Методи повернення проблемних кредитів

Незалежно від якості кредитного портфеля та методів, які застосовуються при управлінні кредитним ризиком, усі банки тією чи іншою мірою стикаються з проблемами неповернення кредитів.

У процесі роботи з проблемними кредитами банк може застосувати два основні методи управління: реабілітацію чи ліквідацію. Метод ліквідації означає повернення кредиту шляхом проведення процедури банкрутства та продажу активів позичальника.

Говорячи про реабілітацію можна зазначити, що рішення про те, який метод краще використати, приймається керівництвом банку залежно від конкретних обставин та результатів попереднього аналізу проблеми. Найприйнятнішим варіантом завжди вважається такий перегляд умов кредитної угоди, який дає і банку і його клієнту шанс на поновлення нормальної діяльності. Але при цьому необхідно завжди пам’ятати про мету, яка полягає в максимізації ймовірності повного повернення коштів банку. Якщо ймовірність становить менш як 90-95%, то реабілітацію краще не розпочинати.

Процес реабілітації складається з таких етапів:

збір і підготовка інформації.

зустріч із позичальником.

розробка плану дій.

реструктуризація боргу.

постійний контроль за виконанням плану.

У процесі реабілітації банк має враховувати не тільки фінансовий стан позичальника, а й загальну економічну та політичну ситуацію у країні. Важко сподіватися на успішне завершення роботи з повернення кредитів в умовах кризового стану економіки країни.

У такому разі керівництво банку має розглянути всі розумні альтернативи повернення коштів, хоча б часткового. Інші можливості передбачають пошук додаткового забезпечення, використання гарантійних прав, перепродаж кредиту з дисконтом третій стороні. За наявності достатнього забезпечення, реалізація права на заставу є єдиною реальною можливістю повернення боргу.

Якщо жоден з розглянутих заходів не дає реальної можливості повернення кредиту, банк може використати процедуру ліквідації компанії-боржника.

Ліквідація - це останній захід з боку банку, який означає приховане визнання того факту, що банк припустився помилки, надавши кредит, та вчасно не вжив виправних заходів. У будь-якому разі проведення ліквідації свого клієнта в цілому не поліпшує репутацію банку.

Ліквідація може бути спокійною а бо з ускладненнями, залежно від поведінки власників компанії та зовнішніх обставин. Компанію можливо ліквідувати шляхом її продажу як діючого підприємства або через розподіл та продаж частинами. Іноді процес ліквідації триває досить довго, оскільки потребує відповідного судового рішення, створення ліквідаційної комісії, розгляду претензій усіх кредиторів та організації процесу продажу активів компанії. У деяких випадках банки лише через 2-3 роки повертають свої кредити.

Ліквідація і реабілітація - досить дорогі методі управління проблемними кредитами з погляду часу, фінансових та трудових витрат, оплати юридичних послуг. Звичайно, найкраща політика з управління втратами полягає в їх уникненні, але, на жаль, у реальному житті досягнути цього не вдається.

Оцінка проблемних кредитів

У процесі проведення кредитних операцій банки стикаються з кредитним ризиком, тобто з ризиком несплати позичальником основного боргу і процентів, належних кредитору. Для кожного виду кредитних операцій характерні свої специфічні причини і чинники, що визначають міру ризику. Зокрема, кредитний ризик може виникнути при погіршенні фінансового положення позичальника, виникненні непередбачених ускладнень в його роботі, відсутності необхідних організаторських якостей у керівника позичальника, недостатньої професійної підготовленості банківського працівника, що прийняв рішення про кредитування і інші обставини.

У 2010 році питома вага проблемних кредитів у загальному кредитному портфелі банків збільшилася. На рис. 2.1. можна побачити, як зростає кількість проблемних кредитів. Такою є офіційна інформація НБУ.

Фінансисти в цілому дуже песимістично дивляться на проблему зростання заборгованості по кредитах. На їхню думку, в кращому разі кількість проблемних кредитів до кінця року зросте на 20-25%, в гіршому - на 40%.

Найвищі темпи зростання обсягів проблемних кредитів у березні-квітні були зафіксовані в корпоративному сегменті. За даними фінансистів, на цей момент частка проблемних кредитів у портфелі юридичних осіб склала 10-15%.

Проблемні кредити були аналізовані на основі даних НБУ і зроблені невеликі висновки.

Отже, заяви про частку проблемних кредитів в українських банках на рівні 30-40% негативно вплинули на ситуацію в країні в період загострення фінансово-економічної кризи.

Як повідомляло агентство, за 2014 рік частка проблемних кредитів у сукупному обсязі наданих банками позик зросла з 7,7% до 13,5%. Збиток банків за січень-вересень 2015 року становив 52,228 млрд гривень (за 2014 рік збитки становили 53,966 млрд гривень).

У березні 2015 року міжнародне рейтингове агентства Fitch заявило про збільшення частки проблемних кредитів в українських банках з 34% до 50% за липень-грудень 2014 року.

Рис.2.1.Кількість проблемних кредитів у поточному році.

Обсяги класифікованих кредитів є базою для визначення обсягу резервів на покриття ризиків за кредитними операціями.(рис.2.2)

На основі наведених даних здійснюється аналіз рівня ризику за окремими регіональними установами банку. Для цього розраховуються середні рівні ризику по окремих установах, а також по банку в середньому.

Рис 2.2.Обсяг на покриття кредитних операцій.

Загальна оцінка показників проблемних кредитів

Загальну оцінку було проведено на основі ПриватБанку, беручи за основу 2014 рік і зроблені висновки, що розвиток української економіки в цьому році свідчив про успішну реалізацію можливостей, що склалися як в результаті сприятливої кон’юнктури на зовнішніх ринках, так і зростання споживчих очікувань всередині країни.

У 2014 році обсяг кредитування становив 222,26 млрд. грн., у тому числі строком більше 30 календарних днів - 115,6 млрд. грн.

Провівши повний аналіз був зроблений висновок, що в Україні кожен дев’ятий кредит - проблемний. За липень обсяг проблемної заборгованості за кредитами зріс на 11,8 млрд гривень. Частка простроченої кредитної заборгованості в Україні в січні-липні 2015 року зросла на 5,9 процентних пункту - до 19,4% суми наданих кредитів, а частка іноземного капіталу в сукупному статутному капіталі банків знизилася на 1,6 п.п. - До 30,9%, повідомив Національний банк України (НБУ).

Як повідомлялося, за 2014 рік проблемна заборгованість в країні зросла в 3,9 раза - до 69,935 млрд грн., збільшуючись щомісячно.

(2.1)

Індекс показав, що в середньому за сукупністю установ банку рівень ризику зменшився на 10,3%, або на 1,6 процентного пункту, тільки за рахунок зміни рівня ризику в окремих установах банку.

Індекси ризику структурних зрушень визначається за формулою:

=0,976

=15,55-15,93=-0,3

Індекс показав, що в середньому за сукупністю установ банку рівень ризику зменшився на 2,4%, або на 0,38 процентного пункту, тільки за рахунок зміни рівня ризику в окремих установах банку().

Взаємозв’язок між наведеними показниками:

між індексами-мультиплікативними показниками:

(2.3.)

між абсолютними змінами-адитивний:

Шляхи припинення виникнення проблемних кредитів

При опрацюванні теми було виявлено безліч способів зменшення проблемних кредитів, їх ліквідації, поліпшення стану кредитного портфелю.

Кращими і дієвими є лімітування кредитів (тобто спосіб встановлення сум граничної заборгованості по позиках сум граничної заборгованості по позиках конкретному позичальнику, що лає змогу уникнути ризику концентрації кредитних вкладень в окремих суб’єктів). Надання кредитів за допомогою ліміту видачі здійснюється, як правило, шляхом відкриття кредитної лінії, диверсифікація кредитних вкладень, вивчення і оцінка кредитоспроможності позичальника, вимога від клієнтів достатнього і якісного забезпечення по виданих кредитах, оперативність при стягненні борга, страхування кредитних операцій.

Найголовніше, що частіше і призводить до невиплати кредитів, зі сторони банку необхідно більш детально вивчати платоспроможність того, хто бере кредит, а також іншу необхідну інформацію про нього. З боку ж позичальника - більш детально ознайомлюватись з умовами кредитного договору, а також добре володіти правом, щоб у разі виникнення певних суперечок, уміти грамотно відстояти свою позицію.

При здійсненні кредитування банк неодмінно управляє ризиком. Він може діяти кількома способами: прийняти кредитний ризик ( це має бути узгоджене із кредитною політикою банку, із вирішенням проблеми ризик - дохідність) або мінімізувати його. При цьому відмова від ризикового кредиту зводить ризик для банку до нуля, але тоді останній втрачає доходи по цій операції, що також не дуже вигідно при регулярному застосуванні.

Для мінімізації кредитного ризику банк може здійснювати багато різних заходів поєднувати їх, забезпечувати найоптимальніший вплив на ризик.

Тому доцільним буде більш детальний розгляд всіх способів мінімізації кредитного ризику.

Внутрішні способи мінімізації кредитного ризику досить різноманітні і стосуються в основному внутрішньобанківського кредитного менеджменту.

Лімітування або встановлення ліміту, тобто верхньої межі обсягів коштів, які надаються у позику одному клієнту. Лімітування є важливим засобом зниження рівня ризику, який базується на даних попереднього аналізу кредитоспроможності, який в свою чергу є вельми корисним методом оцінки ризику. Ліміт - попередньо встановлена гранична суму кредиту, яку може отримати позичальник. Прикладом такого методу мінімізації кредитного ризику можуть послужити ліміти по кредитних лініях, при видачі кредиту під заставу векселів, тощо.

Але слід зазначити, що деякі науковці визначають лімітування, як більш широке поняття. Тобто ліміти за такою точкою зору можуть стосуватися не лише сум кредитів. Банки можуть самостійно встановлювати додаткові (до законодавчо визначених) обмеження, які в більшості випадків можна визначити як ліміти країн, галузі, безпосереднього позичальника, видів забезпечення, валют. Ефект від впровадження лімітування забезпечується через обмеження конкретних ризиків, що характеризують даного клієнта, які є складовими елементами кредитного ризику. До того ж встановлення подібних лімітів, в межах яких мають діяти молодші і середні кредитні менеджери, зводить до мінімуму ризик втрат від індивідуальних помилок персоналу та ризик, пов’язаний з концентрацією кредитних ресурсів.

Нормування кредитів має дві форми. Перша застосовується тоді, коли банк відмовляється надати позику позичальнику на будь яку суму, навіть за умови, що позичальник погоджується платити вищу процентну ставку. Друга має місце тоді, коли банк готовий надати позику, але обмежує її розмір до суми, яка менша за ту, що хотів би отримати позичальник. Банк виходить з того, що саме ті, що готові платити найвищі процентні ставки, - це індивіди та фірми з найризиковішими інвестиційними проектами. Якщо позичальник здійснює вкрай ризикове використання коштів і досягає успіху, то він отримує великі прибутки.

З іншого боку, банк не хотів би надавати подібну позику, бо інвестиції пов’язані з великим ризиком, і цілком ймовірно, що позичальник не досягне успіху, через що банку не повернуть гроші.

Наші банки масово продають кредити. За останні чотири місяці колекторські і факторинговим компаніям продано понад 4,5 млрд. грн.. кредитів за 1-11% від їх номінальної вартості. Банки займають вигідні для себе позиції і ця проблема не турбує ні їх, ні державу.

Висновки і пропозиції

проблемний кредит заборгованість банк

Українська банківська система зазнала значних збитків із поширенням світової фінансово-економічної кризи. В першу чергу це пов’язано із девальвацією національної валюти і зростанням частки проблемної заборгованості в банках. Велику роль у зростанні частки неповернення кредитів відіграла глобальна фінансова криза.

З настанням кризи основний фінансовий ресурс банків - кредитування дав збій, частки проблемної заборгованості в кредитному портфелі провідних українських банків зросли у разі. Для боротьби з цим явищем, для підтримання ліквідності власних активів українським банкам слід підійти до цього питання диференційовано, а саме використовувати досвід, як європейський, так і власний. На моє переконання, найдієвишими методами боротьби є продаж кредитів, страхування кредитних ризиків, а також звернення до спеціалізованих компаній.

Висновок один - на сьогодні гостро назріла необхідність комплексного вирішення проблеми. Шляхи очевидні - впровадження механізму «токсичного» банку або держфонду, регулювання нормативів ліквідності банківського сектора, держбюджетні вливання для покриття збитків. Якщо це не зробити, то другої хвилі банківської кризи, причому чисто українського походження, не уникнути.

За даними Нацбанку, в абсолютному вираженні обсяг простроченої кредитної заборгованості за червень зріс на 0,3%, або на 0,263 млрд. Грн.., - до 77,591 млрд. грн...

А з початку 2015 року - на 10,9%, або на 7,656 млрд. грн..

Частка простроченої заборгованості в Україні у 2015 році зросла на 0,1 п. п. і до 1 липня склала 10,8% загальної суми виданих кредитів.

За 2014 рік проблемна заборгованість в країні зросла в 3,9 рази - до 69,935 млрд. гривень, збільшуючись щомісяця.

Згідно з повідомленням НБУ, сукупний зареєстрований статутний капітал банків у червні збільшився на 0,2%, або на 0,256 млрд. гривень, - до 133,203 млрд. гривень.

На мою думку, якщо банки хочуть зменшити розміри проблемних кредитів, ризики їх виникнення, то потрібно діяти, а не займатися лише розповсюдженням інформації про свої проблеми. Моєю пропозицією є введення інститутів банкрутства фізичних осіб, як у багатьох цивілізованих країнах.

Наші банки масово продають кредити. За останні чотири місяці колекторським і факторинговим компаніям продано понад 1,5 млрд. грн.. кредитів за 1-11% від їх номінальної вартості. На мою думку це не є вирішенням потреби, але у нашій країні не хочуть боротися з нею, всі банки зайняли вигідні для себе позиції і ця проблема не турбує ні їх, ні нашу державу.