Автоматизация процесса формирования привлеченных средств банка
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БАНКА ДЛЯ АНАЛИЗА ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ
1.1 Сущность и структура привлеченных средств банка
1.2 Методология формирования основных показателей банка для анализа привлеченных средств
1.3 Постановка задачи автоматизации процесса формирования привлеченных средств банка
Глава 2. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БАНКА ДЛЯ АНАЛИЗА ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ
2.1 Обзор существующих программных средств формирования основных показателей банка для анализа привлеченных средств
2.2 Выбор средств программирования
2.3 Структурная схема программы
2.4 Разработка интерфейсных форм
Глава 3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БАНКА ДЛЯ АНАЛИЗА ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ
3.1 Планирование и организация процесса разработки систем управления
3.2 Расчет затрат на разработку систем управления
3.3 Оценка показателей экономической эффективности
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Одной из важнейших задач создания и развития сложных информационных комплексов предприятия является повышение общей конкурентоспособности. В качестве примера можно привести банковские информационные системы (БИС), включающие большое число подсистем, таких как центральные вычислительные комплексы, автоматизированные системы обслуживания клиентов, телекоммуникационные системы и т.п.
Для повышения конкурентоспособности всей БИС необходимо увеличивать эффективность работы ее компонентов, например, в части локальных сетей ставится задача выбора структуры и параметров настройки стека протоколов. Обычно проблемы возникают в системах, уже функционирующих достаточно длительное время. Это связано с тем, что выбираемые технологии должны быть совместимы со всем парком имеющегося оборудования, но при этом являться перспективными.
Задачи повышения эффективности функционирования сетевой среды могут быть решены различными способами. Важные научные результаты в этой области, полученные в работах В.М.Вишневского, Д.Хогдала, В.Г. и Н.А. Олифер и других исследователей, связаны с улучшением технических аспектов работы сети: выбор оптимального маршрута, оптимизация топологии, нахождение оптимальных настроек протоколов и т.п. Несмотря на ценность полученных результатов, зачастую использовать их напрямую в БИС затруднительно. Это связано с тем, что оптимизация значений технических показателей при внедрении новых дорогостоящих компонентов может привести к снижению общей конкурентоспособности банка.
С учетом вышесказанного актуальность темы определяется необходимостью анализа эффективности компонентов информационных систем, в частности сетевой среды, с учетом показателей различного характера. В данной связи основной целью исследования является автоматизация процесса формирования основных показателей банка для анализа привлеченных средств. Выбор объекта исследования обусловлен тем, что привлеченные средства являются одним из определяющих средств функционирование банка и задача автоматизации процесса формирования основных показателей банка для анализа привлеченных средств выступает фактором конкурентоспособности банка
Основная цель работы заключается в создании программного модуля для автоматизации процесса формирования основных показателей банка для анализа привлеченных средств.
Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи:
-сформулировать сущность и структура привлеченных средств банка;
-изучить методологию формирования основных показателей банка для анализа привлеченных средств;
-поставить задачу автоматизации процесса формирования привлеченных средств банка;
-сделать обзор существующих программных средств формирования основных показателей банка для анализа привлеченных средств;
-выбрать средства средств программирования;
-привести структурную схему программы;
-разработать интерфейсные формы.
-оценить эффективность системы автоматизации процесса формирования основных показателей банка для анализа привлеченных средств.
Для решения поставленных задач в работе использовались методы системного анализа, многокритериального анализа, дискретной математики, структурно-функционального моделирования, функциональной стандартизации. При разработке программного обеспечения использовался объектно-ориентированный подход.
Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БАНКА ДЛЯ АНАЛИЗА ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ
1.1Сущность и структура привлеченных средств банка
В общей сумме банковских ресурсов привлеченные ресурсы занимают преобладающее место. Их доля по различным банкам колеблется от 75% и выше. С развитием рыночных отношений структура привлеченных ресурсов претерпела существенные изменения, что обусловлено появлением новых, не традиционных для старой банковской системы способов аккумуляции временно свободных денежных средств физических и юридических лиц.
В мировой банковской практике все привлеченные ресурсы по способу их аккумуляции группируются следующим образом:
-депозиты,
-недепозитные привлеченные средства. Основную часть привлеченных ресурсов коммерческих банков составляют депозиты, т.е. денежные средства, внесенные в банк клиентами - частными и юридическими лицами, т.е. предприятиями, товариществами, акционерными обществами на определенные счета, и используемые ими в соответствии с режимом счета и банковским законодательством.
Недепозитные привлеченные средства - это средства, которые банк получает в виде займов или путем продажи собственных долговых обязательств на денежном рынке. Недепозитные источники банковских ресурсов отличаются от депозитов тем, что они имеют, во-первых, неперсональный характер, т.е. не ассоциируются с конкретным клиентом банка, а приобретаются на рынке на конкурентной основе, и, во-вторых, инициатива привлечения этих средств принадлежит самому банку.
Недепозитными привлеченными ресурсами пользуются преимущественно крупные банки. Приобретаются недепозитные средства на крупные суммы, и их считают операциями оптового характера.
Современная банковская практика характеризуется большим разнообразием вкладов депозитов и депозитных счетов. Это обусловлено стремлением банков в условиях сегментированного высококонкурентного рынка наиболее полно удовлетворить спрос различных групп клиентов на банковские услуги и привлечь их сбережения и свободные денежные капиталы на банковские счета.
По экономическому содержанию депозиты можно разделить на группы:
-депозиты до востребования, включая остатки средств на расчетных и текущих счетах;
-срочные депозиты;
-сберегательные вклады;
-ценные бумаги.
Депозиты можно классифицировать также и по другим признакам: по срокам, по видам вкладчиков, условиям внесения и изъятия средств, уплачиваемым процентам; возможности получения льгот по активным операциям банка и др.
Депозиты до востребования представлены различными счетами, с которых их владельцы могут получать наличные деньги по первому требованию путем выписки денежных и расчетных документов.
К депозитам до востребования в отечественной банковской практике относятся:
-средства, хранящиеся на расчетных и текущих счетах государственных, акционерных предприятий, различных малых коммерческих структур;
-средства фондов различного назначения в период их расходования;
-средства в расчетах;
-средства местных бюджетов и на счетах местных бюджетов;
-остатки средств на корреспондентских счетах других банков;
-депозиты до востребования.
Преимуществом депозитных счетов до востребования для их владельцев является их высокая ликвидность. Деньги на такие счета зачисляются и снимаются по мере осуществления хозяйственных и других операций, отражаемых в денежном выражении на этих счетах. Основной недостаток - отсутствие уплаты процентов по счету или очень невысокий процент.
Таким образом, особенности депозитного счета до востребования можно охарактеризовать следующим образом:
-взнос и изъятие денег осуществляются в любое время без каких-либо ограничений;
-владелец счета уплачивает банку комиссию за пользование счетом в виде твердой месячной ставки или в процентах к дебетовому обороту по счету;
-банк за хранение денежных средств на счетах до востребования уплачивает невысокие процентные ставки либо вообще не платит (средства в расчетах);
-банк по депозитам до востребования отчисляет более высокие нормы в фонд обязательных резервов в Центральном банке РФ.
На долю депозитов до востребования в общей сумме ресурсов отдельных коммерческих банков на конец 1996 г. приходилось около 64,3%, или 73,2% к общей сумме привлеченных ресурсов. В странах с развитой рыночной экономикой на долю депозитов до востребования приходится около 30% в сумме привлеченных ресурсов.
Срочные депозиты и сберегательные вклады представляют наиболее устойчивую часть депозитных ресурсов. Срочные депозиты - это денежные средства, внесенные в банк на фиксированный срок. Они подразделяются на:
-собственно срочные депозиты;
-депозиты с предварительным уведомлением об изъятии средств.
В отечественной банковской практике на долю собственно срочных депозитов на конец 1996 г. приходилось всего около 30% всех привлеченных ресурсов, в то время как в банках Западной Европы и США на долю собственно срочных депозитов приходится свыше 60% всех депозитных ресурсов.
Собственно срочные депозиты по срокам хранения средств подразделяются на депозиты со сроком:
-до 30 дней;
-от 91 до 180 дней;
-от181 до 360 дней;
-свыше 360 дней.
По срочным вкладам с предварительным уведомлением об изъятии средств банки требуют от вкладчика специального заявления на изъятие средств. Сроки подачи таких заявлений заранее оговариваются, и соответственно им устанавливается величина процента по депозиту. Сроки уведомления об изъятии средств могут варьироваться от 7 дней до нескольких месяцев в зависимости от срока депозитного вклада. Примером депозита с предварительным уведомлением может быть депозит с графиком расходования денежных средств.
Таким образом, срочный вклад (депозит) имеет четко определенный срок, по нему уплачивается, как правило, фиксированный процент и вводятся ограничения по досрочному изъятию вклада. При изъятии вклада ранее оговоренного срока банк взыскивает штраф в сумме заранее оговоренного процента от величины депозита и срока изъятия.
Наиболее характерные особенности срочных вкладов и депозитов:
-не могут использоваться для расчетов, и на них не выписываются расчетные документы;
-средства на счетах оборачиваются медленно;
-уплачивается фиксированный процент; максимальный уровень процентной ставки в отдельные периоды может регулироваться центральными банками;
-устанавливается требование о предварительном уведомлении вкладчиком банка об изъятии денег;
-определяется более низкая норма обязательных резервов.
Сберегательные счета (вклады) не имеют (фиксированного срока.
Наиболее распространенными видами персональных депозитных счетов является сберегательный вклад с книжкой, для которого характерно:
-отсутствие фиксированного срока хранения денежных средств;
-не требуется предупреждения об изъятии средств;
-при внесении и снятии денег со счета предъявляется сберегательная книжка, в которой отражается движение средств.
В отечественной банковской практике сберегательные счета открываются только физическим лицам. В зарубежной практике такие счета открываются также некоммерческим организациям и деловым фирмам. Уплачиваемые по сберегательным счетам проценты обычно ниже, чем по срочным депозитам.
Существуют различные виды сберегательных вкладов, открываемых физическим лицам: срочные; срочные с дополнительными взносами; выигрышные; денежно-вещевые выигрышные; целевые, текущие, с предварительным уведомлением об изъятии средств и др. Для банков значение сберегательных вкладов состоит в том, что с их помощью мобилизуются неиспользованные доходы населения и превращаются в производительный капитал.
Срочные сберегательные вклады: устанавливается либо фиксированный срок, либо срок, в течение которого вклад не может быть изъят. По срочным вкладам банком уплачивается наиболее высокий процент по сравнению с другими видами сберегательных вкладов.
Сберегательный вклад с дополнительными взносами. На этот счет регулярно вносится заранее оговоренная сумма денег и накопленные сбережения выплачиваются на определенную дату (новогодние вклады, к моменту совершеннолетия и т.д.).
Текущие сберегательные вклады допускают свободное поступление и изъятие средств и используются в основном для зачисления заработной платы, пенсий, оплаты регулярных платежей. По этим вкладам начисляется минимальная процентная ставка. В западной практике эти счета могут быть "привязаны" к срочному вкладу для автоматического подкрепления остатка в случае недостатка средств для осуществления платежей по этому счету.
В практике американских банков в 1982 г. появились депозитные счета денежного рынка - ДСДР 1, которые были отнесены к категории сберегательных счетов при определении резервных требований.
Особенности этих счетов состоят в следующем:
-ставка процента по счету изменяется каждую неделю в зависимости от изменения ставок других инструментов денежного рынка;
-срок вклада не оговаривается, но банки могут требовать уведомления об изъятии средств не менее чем за 7 дней;
-вклады застрахованы Федеральной корпорацией по страхованию депозитов;
-владелец счета имеет право осуществлять не более шести переводов со счета в месяц для платежей третьим лицам;
-нет ограничений для снятия средств по почте или при личной явке владельца счета в банк.
В отечественной практике пока на долю сбережений населения приходится около 2% всех банковских ресурсов, что значительно ниже, чем в странах Западной Европы, США и Японии. Вместе с тем развитие депозитных операций с населением отечественными коммерческими банками показывает, что существует необходимость применения математических расчетов в проведении депозитной политики. Для оценки стабильности денежных вкладов населения в качестве ресурсов краткосрочного кредитования можно использовать такие показатели, как средний срок хранения вкладного рубля и уровень оседания средств, поступающих во вклады.
Разновидностью срочных депозитов и сберегательных вкладов являются депозитные и сберегательные сертификаты.
Депозитный или сберегательный сертификат - это письменное свидетельство банка-эмитента о вкладе денежных средств, удостоверяющее право вкладчика или его правопреемника на получение денежных средств по истечении установленного срока и процентов по нему.
Сертификаты могут быть именными, на предъявителя, могут быть переданы или подарены. Сертификаты не могут служить расчетным или платежным средством за проданные товары и оказанные услуги.
Депозитные сертификаты выпускаются на крупные суммы и приобретаются юридическими лицами. Право требования по депозитному сертификату может быть передано только юридическим лицам, зарегистрированным в Российской Федерации или в ином государстве, использующем рубль в качестве официальной денежной единицы.
Мировой банковской практике известны два вида депозитных сертификатов. Непередаваемые депозитные сертификаты хранятся у вкладчика и предъявляются им в банк по истечении срока. Передаваемые (обращающиеся) депозитные сертификаты могут быть переданы другому лицу путем купли-продажи их на вторичном рынке.
Коммерческие банки Российской Федерации могут выпускать срочные депозитные сертификаты с максимальным сроком обращения до 1 года. В западной практике передаваемые депозитные сертификаты выпускаются на срок от 14 дней до 18 месяцев.
Сберегательные сертификаты предназначены для реализации физическим лицам. Срок обращения срочных сберегательных сертификатов может превышать 1 год и составлять 3 года, если условия их выпуска согласованы с ЦБ РФ. Если срок получения депозита или вклада по сертификату просрочен, то такой сертификат становится документом до востребования. Банк обязан выплатить указанную в нем сумму по первому требованию владельца. Сберегательные сертификаты могут быть переданы только физическому лицу.
Срочные депозитные и сберегательные сертификаты могут быть предъявлены к оплате ранее установленного срока, если это предусмотрено договором покупки сертификата. В этом случая банк уплачивает проценты за фактический срок пользования средствами. Для коммерческого банка преимущества этих форм аккумуляции ресурсов состоят в том, что крупные суммы поступают в распоряжение банка на строго установленный срок и увеличивают, таким образом, наиболее стабильную часть кредитных ресурсов.
К числу новых форм мобилизации кредитных ресурсов следует отнести банковские векселя. Банки выпускают только простые векселя. Преимущество банковских векселей состоит в том, что они могут использоваться: для расчетов за товары и оказанные услуги; в качестве залога при получении ссуд; физическими и юридическими лицами; имеют достаточно высокую ликвидность, высокую процентную ставку; отсутствуют ограничения на передачу векселя юридическому или физическому лицу; имеют различную срочность.
Отдельные коммерческие банки выпускают валютные векселя, что расширяет их возможности для аккумуляции кредитных ресурсов в иностранной валюте.
В практике российских банков широкое распространение получили кредитные ресурсы, приобретаемые у других коммерческих банков или у Центрального банка РФ.
Межбанковские займы - это разновидность срочных кредитов, владельцами которых выступают коммерческие банки. Для кредитования правительственных программ, особенно связанных с поддержкой аграрного сектора, широко используются централизованные ресурсы Центрального банка РФ.
Особенностью использования этих ресурсов являются:
-отсутствие резервов;
-ограничение процентной ставки при предоставлении кредитов за счет централизованных ресурсов (3 пункта сверх учетной ставки Центрального банка РФ).
Таким образом, основным источником финансирования активных операций коммерческого банка являются привлеченные ресурсы, что требует от коммерческих банков проведения активной депозитной политики и расширения депозитных операций.
При организации депозитных операций коммерческие банки должны соблюдать условия ликвидности баланса и учитывать следующие требования:
-депозитные ресурсы должны быть согласованы по срокам и суммам с финансируемыми активными операциями, что особенно важно в условиях нестабильной экономики и высоком уровне инфляции;
-депозитные операции должны способствовать максимизации банковской прибыли либо создавать условия для получения прибыли в будущем;
-в процессе организации депозитных операций особое внимание необходимо уделять привлечению средств на срочные депозиты и сберегательные вклады с фиксированными сроками;
-расширять виды депозитных операций, предоставлять дополнительные услуги или льготы с целью увеличения числа депозиторов.
В мировой банковской практике широкое развитие получают недепозитные источники привлечения ресурсов.
К наиболее распространенным формам такого привлечения средств относятся:
-получение займов на межбанковском рынке;
-соглашение о продаже ценных бумаг с обратным выкупом (или операция "репо");
-учет векселей и получение ссуд у центральных банков;
-продажа банковских акцептов;
-выпуск коммерческих бумаг;
-получение займов на рынке евродолларов;
-выпуск капитальных нот и облигаций.
Основной целью этих операций является улучшение ликвидной позиции банка.
Получение займов на межбанковском рынке. В банковской практике США этот рынок получил название федеральных резервных фондов. Эти фонды представляют собой депозитные средства коммерческих банков, хранящиеся на резервном счете в центральном банке или в федеральных резервных банках. Коммерческие банки, имеющие на резервном счете избыточные средства по сравнению с обязательным минимумом, предоставляют их в ссуду на короткое время. Это позволяет им получить дополнительную прибыль, а банку-заемщику улучшить показатели ликвидности.
До 60-х годов покупка федеральных фондов использовалась главным образом для пополнения средств на резервном счете банка, так как процентные ставки по ним были ниже учетной ставки центрального банка. В последующие годы процентные ставки выросли и стали превышать учетную ставку.
Федеральная резервная система (ФРС). Большая часть операций с федеральными фондами заключается на очень короткий срок - один деловой день. Вместе с тем часть сделок заключается на более продолжительные сроки от 30 до 90"дней и называются срочными сделками. Поскольку при покупке федеральных фондов не требуется резервирования средств, то банки могут уплачивать более высокий процент, чем по депозитным сертификатам.
В Великобритании рынок межбанковских кредитов получил широкое развитие с 1971 г., когда резко повысились нормы обязательных резервов.
Соглашение о покупке ценных бумаг с обратным выкупом ("репо") представляет собой вид краткосрочного займа под обеспечение ценными бумагами (чаще всего казначейскими обязательствами), когда право распоряжения обеспечением переходит к кредитору. Непременным условием этой сделки является обязательство заемщика выкупить ценные бумаги на оговоренную дату и по заранее установленной цене. При этом ценные бумаги, выступающие в качестве обеспечения, оцениваются с залоговой маржой от 1 до 3% к рыночной цене.
Учет векселей и получение ссуд у центрального банка. Этот способ привлечения дополнительных ресурсов используется чаще всего коммерческими банками, испытывающими сезонные колебания ресурсов, или при возникновении у них чрезвычайных обстоятельств. Центральный банк при этом следит, чтобы его ссуды не превратились в постоянный источник средств. При получении таких займов коммерческие банки представляют обеспечение в виде различных ценных бумаг казначейства, обязательств федеральных и местных органов власти, краткосрочных коммерческих векселей.
Учет банковских акцептов. Банковский акцепт - это срочная тратта, или переводной вексель, выставленный экспортером или импортером на банк, согласившийся его акцептовать. Используются банковские акцепты для финансирования внешнеторговых сделок. Коммерческий банк может переучесть в ФРС акцепты и получить, таким образом, под них заем. Приемлемыми для переучета считаются акцепты сроком до 6 месяцев по экспортно-импортным операциям или товарным сделкам внутри страны.
Займы на рынке евродолларов - это способ привлечения ресурсов, доступный крупным коммерческим банкам, как имеющим, так и не имеющим заграничные филиалы. Евродоллары - это вклады, выраженные в долларах США, но принадлежащие банкам или другим владельцам, расположенным за пределами США, включая филиалы американских банков. Крупные банки США используют рынок евродолларовых вкладов для получения займов обычно в периоды затруднений на внутреннем рынке. Главный рынок евродолларов находится в Лондоне.
Коммерческие банки с целью увеличения собственного капитала и, следовательно, банковских ресурсов могут выпускать капитальные ноты и облигации. Ноты и облигации выпускают в основном крупные банки. Выпуск этих видов долговых обязательств банка увеличивает, с одной стороны, капитал банка, а с другой - его ресурсы.
1.2 Методология формирования основных показателей банка для анализа привлеченных средств
Межбанковский рынок - это часть рынка ссудных капиталов, где временно свободные денежные ресурсы кредитных учреждений привлекаются и размещаются банками между собой.
Различают межбанковские активные и пассивные кредитные операции: рынок межбанковских депозитов и межбанковских кредитов. Межбанковский депозит - это депозит одного банка в другом. Межбанковский кредит является основным источником заемных средств коммерческого банка и служит для поддержания кредитного потенциала. Банки могут по-разному взаимодействовать друг с другом. Они становятся конкурентами, соревнуясь в деле привлечения клиентов, и деловыми партнерами, предоставляя кредиты друг для друга; банки могут быть корреспондентами, т.е. поочередно выступать в качестве клиентов друг друга.
Межбанковский кредит осуществляется в целях поддержания текущей ликвидности банка или обеспечения рентабельного вложения средств. Он носит краткосрочный характер и отличается оперативностью предоставления средств. Межбанковский кредит происходит в рамках корреспондентских отношений банков и, в конечном счете, представляет собой дорогостоящий по отношению к другим источникам кредитования потенциал банка.
Основная часть межбанковских договоров срочные. Однако некоторая их часть заключается в бессрочной форме. Последние предусматривают предоставление межбанковского кредита на минимальный срок, установленный договором, по истечении которого кредит переходит в разряд бессрочных, т.е. может быть востребован банком в любое время по предварительному уведомлению. При любой форме договора процентная ставка устанавливается исходя из уровня, складывающегося на рынке в день его заключения.
Важное место в источниках средств кредитного потенциала коммерческого банка занимают кредиты ЦБ, которые выдаются в порядке рефинансирования. Кредитные ресурсы ЦБ предоставляются, как правило, на цели краткосрочного кредитования и при соблюдении коммерческим банком экономических нормативов и резервных требований.
Временное положение «О кредитных аукционах ЦБ РФ» открывает принципиально новый этап в развитии рынка кредитных ресурсов в России. Положение детально оговаривает порядок проведения аукциона, подачи на него заявок, учета результатов и информирования о результатах.
Предусмотрены и требования к участникам кредитных аукционов:
-работа в качестве банка не менее года;
-выполнение всех экономических нормативов;
-своевременное перечисление средств в резервный фонд;
-отсутствие нарушений в предоставлении отчетности;
-наличие корреспондентского счета в подразделениях ЦБ и отсутствие по нему дебетового сальдо;
-отсутствие краткосрочной задолженности по кредитам ЦБ РФ.
Существующая в настоящее время система рефинансирования предполагает, что первоначально коммерческие банки предоставляют кредиты своим комитентам за счет своего кредитного потенциала. В последующем выдача кредита Центральным банком коммерческому осуществляется с целью возмещения (рефинансирования) части источников кредитного потенциала коммерческого банка, которая была задействована в кредитах комитентов банка.
Если ЦБ имеет цель сократить денежную массу, то он проводит политику рестрикции кредита, в том числе путем сокращения кредитов, предоставляемых коммерческим банкам. И наоборот, если предусматривается рост денежной массы, предпочтение отдается развитию деловой активности предприятий за счет экспансии кредита, в том числе и роста кредитов, предоставляемых ЦБ коммерческим банкам.
Таким образом, рефинансирование - процесс осуществления коммерческим банком активных операций (кредитных вложений) за счет займов, полученных у других банков. Операции по рефинансированию являются межбанковскими кредитными операциями, реализуемыми коммерческими банками для мобилизации денежных средств. Плата за проданные кредитные ресурсы устанавливается на основе официальной ставки ЦБ по рефинансированию (уровню платы за централизованные кредитные ресурсы).
Существует определенная зависимость ставки межбанковского кредита (МБК) отставки рефинансирования ЦБ. Ставка ЦБ является как бы нижней границей возможных колебаний ставки межбанковского кредита. В свою очередь существует решение правительства России, по которому основанием для пересмотра ставки ЦБ являются результаты соответствующих изменений на рынке МБК.
Динамика ставки рефинансирования связана с уровнем инфляции в стране, динамикой курса рубля по отношению к доллару США. В результате изменения ставки рефинансирования меняется и ставка МБК увеличиваясь или уменьшаясь в отдельные периоды.
При анализе степени зависимости коммерческого банка от МБК рассчитывают относительные показатели - коэффициенты рефинансирования (Кр). Нужно иметь в виду, что относительно высокая степень зависимости коммерческих банков от займов, полученных у других банков, снижает их прибыльность, поскольку депозиты клиентов дешевле банковских кредитов.
Коэффициенты рефинансирования рассчитываются как соотношение кредитов, полученных у других банков (КБП), и следующих величин:
·общего объема кредитных вложений (KB), т.е. Кр1 = КБП:КВ;
·выданным межбанковским ссудам (КБВ), т.е. Кр2 = КБП:КБВ;
·общего объема обязательств банка (О), т.е. Кр3 = КБП:О,
·общего объема собственных средств (нетто или брутто), т.е. Кр4 = КБп:ССн, Кр4 = КБп:ССб,
·суммы уставного фонда, т.е. Кр5 = КБП:УФ,
·общей валюты баланса <П(А)), т.е. Крб = КБП:ЩА).
Коэффициенты рефинансирования характеризуют величину кредитов, полученных у других банков на 1 руб.: кредитных вложений; межбанковских ссуд; привлеченных средств; собственных средств; уставного фонда, а также общей величины баланса соответственно показателям.
Высокое значение коэффициента рефинансирования свидетельствует о том, что в банке существуют большие резервы повышения уровня доходности банковских операций. Кроме того, растущая зависимость от крупных межбанковских кредитов не может быть охарактеризована положительно, так как диверсификация привлекаемых ресурсов укрепляет ликвидность банка, а межбанковский кредит не способствует диверсификации. Рекомендуемый уровень для доли межбанковского кредита - 20% в ресурсной базе.
Комплексный анализ пассивных счетов баланса осуществляется по вертикали и горизонтали. При анализе по вертикали основное внимание уделяют удельному весу каждой статьи в общем объеме пассивов банка, например какую долю в процентах занимают депозитные счета до востребования в общей сумме пассивов и т.д. Подобный анализ помогает определить пропорции между счетами, выявить тенденции в их изменении и проследить как и в какой степени эти изменения повлияют на общий объем прибыли банка.
Цель данного вида анализа - сузить многочисленные объекты исследования до основных, наибольшим образом влияющих на доходность банка, чтобы в дальнейшем их подвергнуть более тщательному изучению.
В анализе по горизонтали рассматриваются изменения по каждой статье пассива баланса. Для этого фактические данные относятся к прошлым, плановым или ожидаемым (прогнозным) результатам. Отклонения значений выражаются в процентах.
В горизонтальном анализе обычно выбираются счета, по которым выявлены значительные отклонения. Именно эти статьи, как правило, и подвергаются углубленному анализу с целью выявления причин такого отклонения. Далее производится расчет влияния изменений по этим статьям на прибыль банка.
Величина кредитных вложений определяется объемом собственных и привлеченных средств. Однако в соответствии с принципом регулирования деятельности банка вся сумма этих средств, даже если из нее исключить стоимость зданий, сооружений и другие материальные ресурсы, не может быть использована для кредитования. Поэтому одной из задач банка является определение объема эффективных ресурсов, которые могут быть направлены на осуществление кредитных вложений.
Для исчисления их объема может быть использована следующая формула:
КРэ = УФ+ Осс +Д +Ор +Опр -НА - 0,14 Об - 0,11 Об2 - 0,08Об3 - 0,09В - 0,05п
Где:
КРэ - кредитные ресурсы эффективные;
УФ - уставный фонд;
Осс - остатки собственных средств банка;
Д - депозиты;
Ор - остатки на расчетных и других счетах клиентов;
Опр - остатки прочих привлеченных средств;
НА - ресурсы, вложенные в здания банка, оборудование и другие низколиквидные активы;
Об - остатки привлеченных средств до востребования и срочные вклады до 30 дней (14% - отчисления от привлеченных средств);
Об2 - срочные обязательства от 31 дня до 90 дней (11% - отчисления от привлеченных средств);
Об3 - срочные обязательства свыше 90 дней (8% - отчисления от привлеченных средств);
В - остатки по валютным счетам (9% - отчисления от остатка на валютных счетах);
,05п - средства размещенные в ликвидные активы, исключающие их использование для выдачи ссуд (5% - минимум отчислений от итога пассива).
Согласно приведенной выше формуле объем эффективных ресурсов определяется как разница между суммой пассивов баланса банка (за вычетом вложений в активы - здания, сооружения и др., которые не могут быть высвобождены и направлены на кредитные вложения) и остатков привлеченных средств, на правленых в фонд регулирования кредитных ресурсов, а также размещенных в ликвидные активы, исключающие их использование для выдачи ссуд.
Объем свободных кредитных ресурсов (КРс ) так же, как и дефицит кредитных ресурсов (КРд), можно определить как разницу между суммой эффективных кредитных ресурсов (КРэ ) и фактических кредитных вложений (КВф):
ΣКРс (КРд ) = ΣКРэ - ΣКВф.
Следует отметить, что размещение свободных ресурсов производится с учетом фактора времени - возможного периода их применения. Для этого необходимо распределять ресурсы кредитных вложений по срокам использования.
Эффективность использования кредитных ресурсов:
ЭКР = ΣКВфi * Тi / ΣКВэi * Тi
Где:
КВфi - фактические кредитные вложения для i-го случая;
КВэi - эффективные кредитные ресурсы для i-го случая; - период, на который выдана ссуда для i-го случая.
Рассчитав эффективность кредитных ресурсов, можно определить степень недоиспользования ресурсов, или процент резерва в использовании кредитных ресурсов:
исп = (1-Экр) * 100%
При анализе эффективности использования кредитных ресурсов следует иметь в виду, что за расчетами степени недоиспользования кредитных ресурсов скрываются реальные потери прибыли банка.
1.3 Постановка задачи автоматизации процесса формирования привлеченных средств банка
Подсистема процесса формирования привлеченных средств банка (ПФП). Проблема формирования привлеченных средств банка (ПФП) является одной из основных проблем управления.
Основным требованием к программному модулю автоматизации процесса формирования основных показателей банка для анализа привлеченных средств, с точки зрения прикладных потребительских свойств, является автоматизированное выполнение комплекса работ, проводимых при анализе привлеченных средств.
Данный анализ должен проводиться в следующих направлениях:
-расчет коэффициента рефинансирования (Кр)
-расчет эффективных кредитных ресурсов (КРэ)
-расчет объём свободных кредитных ресурсов (КРс)
-анализ эффективности использования кредитных ресурсов (Экр)
-анализ степени недоиспользования ресурсов (Rисп)
Данные функции должны быть реализованы посредством веб-интерфейса.
Для обеспечения подобных возможностей используемая система управления базами данных (СУБД) должна иметь средства стыковки с Internet / Intranet. Более того, в последнее время существует тенденция создания "красивых" мультимедийных Intranet приложений, содержащих много документов и объектов со сложной структурой.
Для реализации таких приложений наиболее предпочтительно использовать объектные СУБД вследствие их способности быстро работать с данными сложной структуры.
Основным протоколом при работе браузера c Internet является протокол HTTP (HyperText Transfer Protocol - протокол передачи гипертекста). Этот протокол предполагает взаимодействие браузера (Web - клиента) c HTTP - сервером по принципу "вопрос - ответ", т.е. браузер посылает запрос HTTP - серверу на информацию, а Web - сервер отсылает клиенту сформированную HTML (HyperText Markup Language - язык разметки гипертекста страничку и "забывает" о клиенте.
Обычно, работа клиентов с базами данных также строится либо по принципу "вопрос - ответ", либо ориентирована на поддержание постоянного соединения "Login - Logout". По принципу "вопрос - ответ" обычно работают различные поисковые системы Internet. При таком подходе пользователи подают запросы на Web - сервер, сервер обрабатывает их и отсылает обратно клиенту.
Принцип поддержания постоянного соединения обычно предполагает проверку паролей пользователей и применяется в системах, где важным является разграничение прав доступа к информации. Такой принцип применяется в системах электронной почты, основанных на Web (например, www.hotmail.com). При таком подходе Web - сервер вынужден на протяжении всего сеанса работы с базой данных хранить информацию о подключенном пользователе. По запросу Web - клиента "Logout" Web - сервер "отключает" пользователя.
Подобный подход позволяет производить однократную проверку пароля при подключении с последующей передачей (при работе с базой) уникального идентификатора, однозначно определяющего конкретного пользователя на время всего сеанса работы. Такой уникальный идентификатор присваивается клиенту сервером и передается серверу при каждом запросе к базе данных. Если пользователь забудет отключиться от системы, через некоторое время Web - сервер сам его отключит.
Таким образом, использование веб-интерфейса позволит проводить анализ удаленно, кроме того данный модуль должен предполагать перспективную интеграцию в информационную систему банка, что также возможно с использованием веб-интерфейса.
Таким образом, в мировой банковской практике все привлеченные ресурсы по способу их аккумуляции группируются следующим образом:
-депозиты,
-недепозитные привлеченные средства. Основную часть привлеченных ресурсов коммерческих банков составляют депозиты, т.е. денежные средства, внесенные в банк клиентами - частными и юридическими лицами, т.е. предприятиями, товариществами, акционерными обществами на определенные счета, и используемые ими в соответствии с режимом счета и банковским законодательством.
Подсистема процесса формирования привлеченных средств банка (ПФП). Проблема формирования привлеченных средств банка (ПФП) является одной из основных проблем управления.
Основным требованием к программному модулю автоматизации процесса формирования основных показателей банка для анализа привлеченных средств, с точки зрения прикладных потребительских свойств, является автоматизированное выполнение комплекса работ, проводимых при анализе привлеченных средств.
Данный анализ должен проводиться в следующих направлениях:
-расчет коэффициента рефинансирования (Кр)
-расчет эффективных кредитных ресурсов (КРэ)
-расчет объём свободных кредитных ресурсов (КРс)
-анализ эффективности использования кредитных ресурсов (Экр)
-анализ степени недоиспользования ресурсов (Rисп)
Данные функции должны быть реализованы посредством веб-интерфейса.
Глава 2. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БАНКА ДЛЯ АНАЛИЗА ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ
2.1 Обзор существующих программных средств формирования основных показателей банка для анализа привлеченных средств
Посткризисный провал ИТ-инвестиций в банковскую автоматизацию пройден. Банки резко наращивают бюджеты, инвестируют в развитие и повышают эффективность. Многие решились на проекты, не имеющие срока окупаемости, например повышают надежность инфраструктуры. Все это однозначно указывает, что 2012 год, при условии отсутствия экономических катаклизмов, станет годом порыва банковских технологий.
По данным исследования CNews Analytics, в 2010 году подавляющее большинство - 59% - опрошенных ИТ-директоров банков отметили увеличение бюджетов. На втором месте (24%) стоят бюджеты без изменений. Доли организаций, сокративших ИТ-затраты и не предоставивших данных, примерно равны - по 10% и 7% соответственно. Рост был довольно спокойным - в рамках 5-10%. Несмотря на объявленный выход из кризиса, на смелый шаг по кардинальному наращиванию инвестиций, хотя бы в 1,5 раза, не решился никто (рис. 2.1).
Рис. 2.1 Изменения ИТ-бюджетов в банках, 2010/2009
В прошлом году по сравнению с 2010-м гораздо большее число банков решилось нарастить бюджеты, их уже 66%. О сокращении не заявил никто из опрошенных, без изменений остались ИТ-расходы у 27% респондентов, не предоставили данные 7%. Правда, во многом положительная динамика ИТ-затрат определяется потребностями развивающихся банков. При стабильной экономической ситуации бюджеты именно таких организаций могут увеличиваться в разы год от года в и потому служат локомотивом статистики. Рост затрат у лидеров рынка несравнимо спокойнее. Например, «Россита-Банк» нарастил ИТ-бюджет в 3 раза, а «Газпромбанк» - всего на 5%. Многие увеличили расходы на 15-30%. Это означает, что хотя в конце 2009 года многие CIO на словах декларировали окончание кризиса, осторожность все же присутствовала и на бюджетные взлеты никто не решился. 2010 год окончательно убедил в стабилизации рынка, акционеры и руководство выделили денег несравнимо больше, что непременно отразится в показателях по итогам 2011 года, в первую очередь вырастет выручка поставщиков банковских решений. ИТ-бюджеты крупных банков в 2011 году увеличились на 20-25% - продолжается методичное освоение рынка после кризиса. Главное отличие от докризисной ситуации - в осмысленности расходов. Сегодня уже никто не покупает ИТ-решения в имиджевых целях. ИТ-бюджет банка «Открытие» подчинен текущей ситуации - объединению. С другой стороны, не все согласны с такой оценкой. Банки увеличивают расходы на ИТ где-то с начала 2010 года, иногда бюджеты растут на 20-50%, иногда в разы. При этом, чем крупнее банк, тем больше динамика увеличения ИТ-бюджетов ( рис. 2.2)
Рис .2.2 Изменения ИТ-бюджетов в банках, 2011/2010
Сектор стагнации, по данным исследования, обеспечили крупные структуры.
Казалось бы, статистика за более сытый 2011 год должна отразить растущий интерес по всем направлениям инвестирования, пусть даже он увеличивается в разной степени. Но два направления были актуальны именно в «низкий» период: Обновлением парка ПК и серверов в 2010 году занялись 53% респондентов против 35,3% в прошлом году. Подобное отношение наблюдается к виртуализации: 41% в 2010-м против 29,4% в 2011-м. Объяснение простое - парк быстро устаревает, а кризис до предела затянул сроки его обновления, дольше ждать уже было нельзя. Виртуализация же позволяет экономить при повышении контроля. Поэтому многие организации, дойдя до точки обновления, решаются прибегнуть к этой технологии. Примерно половина банков, прибегнувших к виртуализации, параллельно закупала новую аппаратуру ( рис. 2.3).
Рис. 2.3 ИТ-проекты в банках 2010/2011
Расходы по некоторым направлениям выросли в разы, в первую очередь это касается внедрения бизнес приложений. В позапрошлом году начать крупные проекты решились 27% респондентов, в 2011-м - уже 67%. Алексей Кирюшенков отмечает, что основными направлениями банковского бизнеса стали развитие розницы, в первую очередь розничное кредитование - потребительское и целевое, а также обслуживание организаций малого и среднего бизнеса. Поэтому наиболее активно сегодня развиваются ИТ-проекты по автоматизации кредитования, развитию систем ДБО, а также CRM-системы, фронт-офисные решения, хранилища данных и блоки аналитической отчетности. «Наиболее быстро развивается интернет-обслуживание, - считает директор департамента банковского ПО RS-Bank компании R-Style Softlab Михаил Дробышевский. Причем сами банки, кроме ритейловых, не сильно стремятся его развивать, только под давлением клиентов». ИТ-департамент «Абсолют Банка» декларирует иную позицию: «Задача ИТ-департамента - не только активно развиваться вместе с бизнесом, но и предвосхищать идеи и пожелания бизнес-заказчиков. Web-банкинг является одним из наиболее перспективных и быстрорастущих направлений, именно поэтому ему выставлен высокий приоритет выполнения», - резюмирует Кирилл Дремач, директор департамента информационных технологий «Абсолют Банка». Возможности интернет-банкинга постоянно расширяются, последнее добавление - платежи по более широкому списку получателей или по свободным реквизитам, операции со своими счетами и кредитами, анализ и управление финансовыми потоками.
Примечательно, что 13% из последних 67% пошли на замену АБС. Рост спроса на бизнес-приложения в разы был предсказан экспертами рынка и поставщиками. «Актуальны проекты комплексной автоматизации и построения централизованной ИТ-инфраструктуры для многофилиальных банков, - перечисляет приоритеты Александр Погудин. - Больше заказчиков обращаются по вопросам автоматизации операций на внешних рынках (фондовые подсистемы), начался новый виток интереса к фронтальным решениям». Акционеры банка «Окрытие» поставили задачу оптимизировать расходы. Для ИТ это означает начало унификации оборудования и технологий. «После объединения банков в этом году в число приоритетных задач для - внедрение единого хранилища данных, переход на единую АБС ЦФТ, запуск обновленного удобного интернет-банка для физических лиц, а также объединение банкоматных сетей и переход на единый процессинг, - говорит Михаил Мартынов. - Кроме того, к числу значимых относится и реализация концепции обеспечения непрерывности IT-cервисов (DRP)».
«Отличились» еще четыре направления: модернизация корпоративной системы связи (20% в 2011 году и никто в 2010-м), управление бизнес-процессами (17,6% против 5,9%), ИТ-активами (29%,4 против 5,9%). «Банки все больше вкладываются в обеспечение непрерывности бизнеса - сюда входит и создание резервных ЦОДов, и налаживание систем on-line реплицирования данных и другие аналогичные сервисы ( рис. 2.4).
Рис. 2.4 ИТ-приоритеты банков в 2011 году
В целом разработчики считают, что динамика ИТ-затрат банков в 2011 году - когда компании подведут итоги года - останется на уровне 2010-го. Для ориентира, выручка ГК «Техносерв» от проектов для предприятий финансового сектора в 2010 году выросла на 18% до 2 млрд рублей. Компании «ФОРС» это направление стабильно приносит 15-20% выручки, при этом общий доход компании в 2010 году вырос на 31%, по данным CNews Analytics.
Участники ранка банковской автоматизации назвали проекты предыдущего года, которые привлекли всеобщее внимание. Некоторые из этих работ поражают воображение масштабом, другие - находятся в активной фазе и еще не закончились. Ключевыми их можно назвать не столько потому, что они станут ориентирами для всех отечественных финансовых организаций - скорее речь идет о новом опыте повышения качества банковских услуг.
Крупнейший банк страны в 2011 г. решил внедрить систему управления персоналом SAP HСМ. Проект запланирован в рамках перехода на ERP-систему SAP и завершится в конце 2014 года. Система будет обрабатывать данные по 250 тыс. сотрудникам «Сбербанка».
Есть в «Сбербанке» и более мелкие проекты - они ближе коммерческому сектору по масштабу, но все равно являются своего рода рекордными.
«Сбербанк» и другой крупнейший банк страны - ВТБ уже некоторое время назад прошли стадию модернизации ИТ-инфраструктуры, обеспечения ее информационной безопасности и непрерывности. За ними последовали лидеры частного сектора. Эти проекты положили начало волне инфраструктурной модернизации среди коммерческих собратьев из первой сотни. Тем более что регулятивные нормы и требования «подгоняют».
За последний год прошла инфраструктурная волна среди массы региональных лидеров. По отдельности эти проекты нельзя назвать ключевыми, но все вместе дают представление о серьезности проблем. В частности, в августе прошлого года закончил модернизацию корпоративной сети передачи данных «Первобанк», который входит в число пяти крупнейших банков Поволжья и 100 крупнейших банков России. Дело в том, что за 7 месяцев 2011 года банк открыл 8 офисов в новых для себя городах. Параллельно банк наращивает продуктовую линейку. В результате сеть едва выдерживала нагрузку - настолько выросло число транзакций. Базовым оборудованием стали решения компании Cisco Systems, в результате создана отказоустойчивая сеть передачи данных, повышена ее производительность, масштабируемость и надежность. Автоматически фиксируются случаи сбоев в работе операторов связи и распределяется нагрузка между ними. «Новая архитектура сети позволит наращивать ее мощность без новых серьезных инвестиций» - отмечает Александр Краснов, директор департамента информационных технологий «Первобанка».
Российские банки, сотрудничающие с международными платежными системами типа MasterCard, Visa, American Express вынуждены срочно проходить «обследование» на соответствие процессинговых систем международному стандарту PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Это новый неиссякающий источник доходов для ИТ-компаний, ориентированных на услуги ИБ. Мало того что стандарт содержит 12 детализированных требований, так и подтверждать его выполнение требуется каждый год.
У банка «Зенит» есть собственный процессинговый центр для обработки транзакций по международным платежным картам, поэтому ему необходимо выполнить требования стандарта PCI DSS. Проект осложнился тем, что банк обязан обеспечить непрерывность процессинга в режиме 24х7.
«Проект комплексный, и задача состояла в том, чтобы не только обеспечить соответствие стандарту PCI DSS, но и требованиям федерального закона №152 «О персональных данных», и стандарта СТО БР ИББС, - говорит Евгений Рудацкий, руководитель направления PCI DSS компании «Инфосистемы Джет» (исполнитель работ). - Однако в первую очередь необходимо было выполнить требования стандарта PCI DSS в связи со строгими ограничениями сроков со стороны международных платежных систем (в течение года - CNews)».
С растущей популярностью в России пластиковых карт растут и масштабы связанных с ними мошенничеств. Поэтому важно доказать соответствие оказываемых банком услуг международным требованиям безопасности. Примечательно, что аудит систем на соответствие стандарту PCI DSS зачастую проводят те же компании, которые выполняли работы по модернизации процессинга, что противоречит принципу объективной оценки. Возможно, в будущем появится новое требование, уже к аудиторам - исполнитель работ по модернизации и аудитор не могут быть одним и тем же юридическим лицом.
В 2011 году «Московский банк реконструкции и развития» (МБРР) завершил важный этап внедрения новой централизованной банковской системы. Проект уникален в первую очередь рекордно короткими сроками реализации: «В течение четырех месяцев ИТ-специалистами МБРР и командой ЦФТ были установлены и запущены в промышленную эксплуатацию 12 функциональных приложений, - рассказывает Андрей Фомичев (ЦФТ). - К концу 2011 года на новую централизованную систему были переведены все 16 филиалов банка». Столь малое время на внедрение и тиражирование АБС объясняется тем, что почти все дистрибутивы программных модулей на 80-90% соответствовали потребностям банка, потребовался минимальный, по сравнению со среднестатистическим внедрением АБС, объем доработок. Сейчас готовится внедрение следующих модулей: для работы на фондовом рынке, выполнения ритейловых операций.
Банк ВТБ24 продолжает направлять все силы на привлечение розничных клиентов. Став активным кредитором населения, он пришел к неизбежным последствиям - появлению просроченной задолженности, которой следует управлять. Требовалось изменить бизнес-процессы, ИС. Руководство банка выбирало между ИТ-системами Experian, Fair Isaac, Sputnik Labs и ФИС и остановилось на системе, на внедрение которой потребовалось всего 3 месяца. «ВТБ24 в 2010 году внедрил систему мониторинга и взыскания просроченной задолженности TSC Collection на базе Oracle Siebel CRM компании Техносерв Консалтинг», - рассказывает Евгений Закрепин, первый заместитель управляющего директора компании «Техносерв». Сейчас все коллекторские подразделения банка (86 центров по числу регионов присутствия) работают в единой системе, которая автоматизирует все стадии работы с просроченной задолженностью по всем продуктам. При этом возможно использовать различные методы управления: работу с коллекторскими агентствами, реструктуризацию долга, продажу прав по договору. Система интегрирована с АБС, процессингом, клиент-банком.
Конечно, такие скорости внедрения возможны только на базе уже созданных корпоративных хранилищ данных. И МБРР, и ВТБ24 завершили эти проекты несколько лет назад. Примечательно, что и создание хранилища, и внедрение АБС для МБРР выполняла одна и та же ИТ-компания, но в 2010 году руководство банка решило заменить АБС, поскольку первая система за 5 лет успела безнадежно устареть.
В России работают около 1 тыс. коммерческих банков. По данным интеграторов, почти половина игроков отрасли в 2010-2011 годах задумывалась о модернизации ИТ-системы. Каковы их требования и претензии к АБС?
Обычно руководство банка приходит к необходимости модернизация банковской информационной системы в ситуации, когда имеющимся функционалом АБС удовлетворить бизнес-пользователей уже невозможно. А доработать почти ничего нельзя. Зачастую речь идет о моральном устаревании систем.
Можно выделить следующие причины, побуждающие банки менять АБС: сложность или невозможность интеграции существующих систем в единое информационное пространство, низкая производительность, высокая стоимость владения, отсутствие требуемого функционала, когда специалисты банка не могут разрабатывать и выводить на рынок продукты без обращения к разработчику, что значительно увеличивает срок выхода новых продуктов и их стоимость.
Например, руководство "М2М Банка" решило заменить старую АБС. Система была "доморощенной", развитие ее требовало гораздо больших затрат, чем расходы на внедрение и доработку типизированного решения. Кроме того, заменой снимался вопрос зависимости от собственных разработчиков. "Основным критерием выбора системы стали очень хорошие отзывы по бэк-офису ценных бумаг со стороны наших партнеров и опыт банков, которые уже работали на этой системе, - поясняет выбор Андрей Бурым, директор департамента информационных технологий "М2М Банка". - Кроме того, нам необходим был современный продукт в компонентной архитектуре, с большим набором необходимого и готового к внедрению функционала, оптимальный по соотношению цена-качество. Также для нас важна модульность продукта, так как внедрение имеет четкую этапность".
Работы по внедрению АБС начались в июле 2011 года. На первом этапе внедрялись модули "Главная книга" и "Ритейл", на втором - бэк-офис ценных бумаг. Проект планируется завершить в мае 2012 года, и, это хороший показатель по срокам.
Второй вариант развития событий - смена приоритетов развития, изменение стратегии. Например, выход на новые рынки. Банк Home Credit & Finance bank трансформировался из монолайнера, специализировавшегося на потребительских кредитах, в полноценный розничный банк. Изменение стратегии повлекло новые требования к инфраструктуре. В результате за последние пару лет в банке прошло несколько масштабных проектов. Во-первых, была внедрена розничная банковская система Tranzware (разработчик - компания "Компас Плюс"), во-вторых, с помощью решения BSC-Praha появился интернет-банкинг.
Поскольку наш ИТ-ландшафт стал включать в себя значительное количество систем, их интеграцию мы сделали с профессиональным подходом - на платформе интеграционной шины (Enterprise Service Bus), используя решение Oracle Service Bus. Некоторые действующие системы были серьезно модернизированы. Например, в системе поддержки розничного кредитования Homer (внутренняя разработка банка) сделано более 200 доработок, касающихся продуктов банка и услуг, предоставляемых клиентам. ERP-система SAP была растиражирована на более чем 100 офисов, внедрено новое хранилище данных на платформе Oracle Business Intelligence. Кроме того, появилось несколько малых приложений. "Любой владелец iPhone может установить утилиту, которая подскажет ему, где находится ближайший офис или банкомат нашего банка, и поможет найти дорогу", - приводит пример Кирилл Кибалко. Внедрена система Unified Front Office, с помощью которой сотрудники офисов банка через одно окно оформляют любые продукты и услуги банка, сейчас решение активно развивается.
Конечно, в процессе такой масштабной модернизации неизбежны проблемы. "У банка огромная клиентская база, измеряемая десятками миллионов клиентских записей. У нас тысячи точек продаж, сотни офисов, десятки тысяч сотрудников, - объясняет Кирилл Кибалко. - К сожалению, мы обнаружили, что большинство "готовых" программных продуктов изначально не рассчитаны на такие серьезные объемы. Нам пришлось существенно дорабатывать их как с точки зрения функциональности, так и для обеспечения необходимой производительности". У банка большие планы на перспективу. Например, планируется внедрение CRM-системы, мобильного банкинга и др.
Со своей стороны, руководство банка "Открытие" решило перевести не только центральный офис, но все 15 филиалов на единую новую АБС. Причиной стало присоединение одноименного инвестиционного банка и банка "Петровский" (Санкт-Петербург), в результате чего банк стал крупным федеральным игроком. Работы начались во второй половине 2010 года, и в феврале 2011 года система стартовала в первых двух филиалах в городах Йошкар-Ола и Челябинск. Интересно, что тиражирование системы на московскую штаб-квартиру и остальные 13 филиалов выполнили собственные ИТ-специалисты банка в течение двух месяцев. В ближайшее время система будет установлена в последнем подразделении - питерском. "Одно из важнейших преимуществ, которое получил банк в ходе модернизации - работа филиалов на единой базе данных в режиме онлайн. На практике это означает, что банк сможет обеспечить сквозную систему обслуживания, когда клиент, обращаясь в любой офис, имеет возможность получить одинаковый набор услуг.
Полномасштабная ИТ-модернизация - всегда непростой процесс, и почти всегда банки могут подойти к нему с разных позиций: менять информационную среду под текущие потребности или исходить из долгосрочного плана развития. Существуют некоторые правила, следуя которым, банк может минимизировать проблемы смены АБС и сделать задел на будущее.
Во-первых, банку нужен собственный "архитектор предприятия". В его обязанности входит спроектировать и описать целевую архитектуру предприятия и в дальнейшем контролировать ее реализацию. "Это очень непростая работа, и в штате лишь немногих российских банков, например "Сбербанка" или "Альфа-Банка", есть подобные специалисты и связанные с их работой службы, - говорит Константин Варов, директор департамента системных платформ и архитектуры компании "Диасофт". - Но в результате проделываемой этими людьми работы банк получает не "спонтанно сложившееся" решение, где часть упущенных в начале проекта модернизации вопросов была "успешно" решена при помощи комплекта "костылей", а действительно хорошо спроектированный продукт, и как следствие, логически непротиворечивый и полностью согласованный с контекстом, в котором действует организация: ее долгосрочной стратегией и текущими потребностями. Банки, которые не пытаются делать так, как правило, имеют весьма хаотичную совокупность ИТ-проектов, часть из которых мешает друг другу и результаты многих из которых потом приходится переделывать".
Видимо, руководство далеко не всех банков согласно с такой позицией - содержать в штате подобное подразделение довольно накладно, поскольку "главный архитектор" - высокооплачиваемый специалист. Гораздо проще жить сегодняшним днем, в крайнем случае - завтрашним. В таком случае, возможно, имеет смысл посоветоваться с вендором - у лидеров рынка подобные службы всегда есть. Здесь главную роль играет вопрос доверия. Зачастую архитектура выбирается под стратегические планы развития, и акционеры далеко не всегда готовы их озвучивать сторонним партнерам. Банки, которые не доверяют своим поставщикам, скрывают от них часть важных для принятия решения сведений, лишают себя возможности трезво оценить реальный уровень связанных с проектом угроз и, как следствие, могут принимать неверные решения.
Следующий постулат - жесткое планирование всех этапов работ, по итогам каждого этапа необходимо оценивать итоги. Если же делать все и сразу, то на выходе можно не получить вообще ничего. Только глобальные банки типа "Сбербанка" могут позволить себе одновременно вести до 200 масштабных проектов.
Далее встает вопрос выбора. Естественно, отправной точкой служит требуемая функциональность. Однако, опять же, следует учесть накопленный отраслевой опыт. Предпочтение следует отдавать решениям, построенных с соблюдением современных промышленных стандартов.
Ясно просматривается бизнес-модель банка будущего. В основе ценообразования услуги - не столько себестоимость, сколько интерес клиента. Поэтому на первое место выходит целевой маркетинг, основанный на клиентской аналитике.
С прошлого года интерес отечественного банковского сектора к возможностям использования клиентской аналитики сделал качественный скачок, а в этом году уже превратился в конкретные проекты. Еще пару лет назад банкиры спрашивали, нужна ли клиентская аналитика на российском банковском рынке, что это такое и какой от нее толк, не является ли это делом далекого будущего, не имеющим отношения к современным реалиям. Многие банкиры уверяли, что у них нет ни инфраструктуры, ни основы для построения системы клиентской аналитики. А в 2010 году нам стали задавать конкретные вопросы по функционалу, срокам внедрения, по возможному возврату инвестиций. Мы видим по общению со своими клиентами серьезный практический интерес к этим инструментам, и сегодня буквально пошел поток проектов по аналитическому CRM.
Банки хотят знать все: не только кто, как и какими услугами пользуется, но и чем интересуется, на что тратит деньги, с кем общается. По капле за каплей такой информации о человеке можно создать реальный портрет клиента и найти к нему индивидуальный подход. Фактически это означает анализ огромного количества данных, поиск неявных закономерностей и разбивку клиентов на множество целевых групп. Конечно, алгоритмы анализа являются "ноу-ХАУ", а вот обсуждать результаты банки готовы.
"Промсвязьбанк" в начале этого лета ввел в промышленную эксплуатацию систему принятия решений о выдаче кредитов в режиме реального времени. Программа одновременно обрабатывает сотни кредитных заявок, анализируя все имеющиеся данные о заявителе (историю его операций в самом банке и данные из различных бюро кредитных историй). Решение формируется в течение нескольких минут. Теперь банк может формировать персональные предложения, причем даже в тех случаях, когда ранее клиенту пришлось бы отказать. Риски тоже не забыты. Кредиты не выдаются тем, кто, по оценке системы, не собирается или не может своевременно обслуживать долг. В результате наметился активный рост розничного кредитного портфеля, расширяется пул надежных клиентов. По собственным оценкам банка, эффективность кредитования выросла за последние месяцы на 50%.
"Сбербанк" приступил к внедрению системы клиентской аналитики около года назад и планирует завершить его в середине 2012 года. Сейчас идет первый этап, его задача - строить аналитические отчеты по основным учетным продуктовым системам: по счетам, кредитам, карточному процессингу. Цель системы - консолидация, обработка и анализ клиентских данных, полученных из различных учетных систем. Банк хочет получить единое видение клиента, на агрегированных данных строить аналитические модели, к примеру, о потенциальной доходности продукта, лояльности клиентуры. Для анализа среднесрочных трендов используются учетные записи за 1-2 года, текущих - за последние полгода.
Следующий этап, который планируется завершить в конце 2012 года, - тиражирование системы на 17 территориальных подразделений и использование новых источников данных, например, CRM-системы, с помощью которой фиксируется статистика откликов на предложения, системы персонального учета VIP-клиентов. Для анализа последних важно знать их предпочтения по инвестиционным продуктам.
При выборе аналитического решения банком рассматривались SAS и Kxen. По оценкам экспертов рынка, SAS более функционален, даже "монструозен" в хорошем смысле этого слова, поддерживает все необходимые методы анализа, зато Kxen быстрее. "Сбербанк" выбрал SAS.
Потихоньку подтягивается и пространство СНГ - Казахский "Каспийский банк" в 2009 году внедрил аналитический скоринг, а в этом году - аналитический CRM. В результате маркетинговая политика банка приобрела узкоцелевую направленность - каждому клиенту предлагается именно та услуга, в которой он заинтересован в данный момент. Актуальность предложений поддерживается автоматически.
На Западе, где от модели взаимодействия с клиентами CRM уже начали переходить к PCM (Personal Customer Management), целевой маркетинг служит для крупных банков одним из важнейших каналов продвижения розничным клиентам своих услуг. С 2010 года эта тенденция получила активное развитие в России и в Казахстане. Так сейчас одна из самых развитых в СНГ банковских систем, и уровень конкуренции за клиентов очень высок.
В Европе, США работают виртуальные банки, использующие исключительно дистанционные модели. Одна такая организация есть и в России: банк "Тинькофф. Кредитные системы" (ТКС) выпустил более 1,3 млн кредитных карт клиентам по всей России, но имеет только "штаб-квартиру" в Москве. Офисов просто нет. Конечно, его операционные расходы несравнимо меньше, чем у "стационарных" коллег. Однако и возможностей привлечь клиентов тоже меньше. Подобные предприятия могут серьезно конкурировать с классическими банковскими моделями только одним способом - стать удобнее для пользователя. А воплотить все чаяния клиента в жизнь можно, лишь досконально изучив их. Человеку должно быть не просто комфортно, система должна "подыгрывать" ему. При этом все предложения по лимитам, ставкам и срокам должны формулироваться таким образом, чтобы минимизировать риски банка.
Вообще маркетинг - основное направление использования клиентской аналитики, и российским банкам тут есть, куда расти. Бельгийское отделение банка ING, благодаря активному использованию подобных систем, проводит 5 рекламных кампаний в день, продавая одному клиенту 5-7 продуктов. Для сравнения, отечественные банки проводят столько же кампаний за месяц и продают одному клиенту в среднем 1-2 продукта.
В отличие от большинства бизнес-приложений, CRM-аналитика легко монетизируется. Существует легко определяемая прямая связь между внедрением систем клиентской аналитики в банке и ростом его дохода. В среднем такие проекты окупаются за полгода-год.
Еще до внедрения системы клиентской аналитики банк должен четко сформулировать, где и как собирается ее использовать. Процессы сопряженных систем должны быть доработаны. В описанном случае необходимо было изменить модель мотивации персонала.
Второй момент - важна клиентоориентированная модель бизнеса банка. Системы клиентской аналитики вряд ли пригодятся продукто-ориентированным банкам или банкам с зафиксированными каналами продаж через конкретные магазины, отели и т.д. Если банк делает ставку на бренд, то выгоды от использования систем клиентской аналитики будут видны очень слабо.
2.2 Выбор средств программирования
Основной задачей проекта было создание максимально простой, дешевой и эффективной системы автоматизации, поэтому в качестве основных средств программной разработки были выбраны среды не требующие затрат на свою покупку, распространяющиеся по лицензиям OpenSource, GPL (General Public License). По аналогичным соображениям была выбрана операционная система для установки SQL сервера и СУБД.Structured Query Language - язык структурированных запросов - универсальный компьютерный язык, применяемый для создания, модификации и управления данными в реляционных базах данных. Вопреки существующим заблуждениям, SQL является информационно-логическим языком, а не языком программирования.
Несмотря на наличие диалектов и различий в синтаксисе, в большинстве своём тексты SQL-запросов, содержащие DDL и DML, могут быть достаточно легко перенесены из одной СУБД в другую.
Наличие стандартов и набора тестов для выявления совместимости и соответствия конкретной реализации SQL общепринятому стандарту только способствует «стабилизации» языка.
С помощью SQL программист описывает только то, какие данные нужно извлечь или модифицировать. То, каким образом это сделать решает СУБД непосредственно при обработке SQL запроса.- язык, который дает возможность создавать и работать в реляционных базах данных, являющихся наборами связанной информации, сохраняемой в таблицах.
Информационное пространство становится более унифицированным. Это привело к необходимости создания стандартного языка, который мог бы использоваться в большом количестве различных видов компьютерных сред. Стандартный язык позволит пользователям, знающим один набор команд, использовать их для создания, нахождения, изменения и передачи информации - независимо от того, работают ли они на персональном компьютере, сетевой рабочей станции, или на универсальной ЭВМ.
Стандарт SQL определяется ANSI (Американским Национальным Институтом Стандартов) и в данное время также принимается ISO (Международной Организацией по Стандартизации). Однако, большинство коммерческих программ баз данных расширяют SQL без уведомления ANSI, добавляя различные особенности в этот язык, которые, как они считают, будут весьма полезны. Иногда они несколько нарушают стандарт языка, хотя хорошие идеи имеют тенденцию развиваться и вскоре становиться стандартами "рынка" сами по себе в силу полезности своих качеств.
SQL работает согласно реляционной информационной модели.
В реляционной модели данных таблица обладает следующими основными свойствами:
·идентифицируется уникальным именем;
·имеет конечное (как правило, постоянное) ненулевое количество столбцов;
·имеет конечное (возможно, нулевое) число строк;
·столбцы таблицы идентифицируются своими уникальными именами и номерами;
·содержимое всех ячеек столбца принадлежит одному типу данных (т.е. столбцы однородны), содержимым ячейки столбца не может быть таблица;
·строки таблицы не имеют какой-либо упорядоченности и идентифицируются только своим содержимым (т.е. понятие номер строки не определено);
·в общем случае ячейки таблицы могут оставаться пустыми (т.е. не содержать какого-либо значения), такое их состояние обозначается как NULL.
На содержимое таблиц допустимо накладывать ограничения в виде:
требования уникальности содержимого каждой ячейки какого-либо столбца и/или совокупности ячеек в строке, относящихся к нескольким столбцам;
запрета для какого-либо столбца (столбцов) иметь пустые (NULL) ячейки.
Ограничение в виде требования уникальности тесно связано с понятием ключа таблицы. Ключом таблицы называется столбец или комбинация столбцов, содержимое ячеек которого используется для прямого доступа (быстрого определения местоположения) к строкам таблицы. Различают ключи первичный (он может быть только единственным для каждой таблицы) и вторичные. Первичный ключ уникален и однозначно идентифицирует строку таблицы. Столбец строки, определенный в качестве первичного ключа, не может содержать пустое (NULL) значение в какой-либо своей ячейке. Вторичный ключ определяет местоположение, в общем случае, не одной строки таблицы, а нескольких подобных.
Ключи используются внутренними механизмами СУБД для оптимизации доступа к строкам таблиц (путем, например, их физического упорядочения по значениям ключей или построения двоичного дерева поиска).
Основными операциями над таблицами являются следующие:
Проекция - построение новой таблицы из исходной путем включения в нее избранных столбцов исходной таблицы.
Ограничение - построение новой таблицы из исходной путем включения в нее тех строк исходной таблицы, которые отвечают некоторому критерию в виде логического условия (ограничения).
Объединение - построение новой таблицы из 2-ух или более исходных путем включения в нее всех строк исходных таблиц (при условии, конечно, что они подобны).
Декартово произведение - построение новой таблицы из 2-ух или более исходных путем включения в нее строк, образованных всеми возможными вариантами конкатенации (слияния) строк исходных таблиц.
Перечисленные выше 4 операции создают базис, на основе которого может быть построено большинство (но не все) практически полезных запросов на извлечение информации из реляционной БД.
Кроме перечисленных выше в языке SQL реализованы операции модификации содержимого строк таблицы и пополнения таблицы новыми строками (что может рассматриваться как операция объединения), а также операции управления таблицами.
В настоящее время наибольшее распространение получили реляционные SQL СУБД двух групп:
·мощные крупные коммерческие СУБД, ориентированные на хранение огромных объемов информации (от гигабайт);