19,6957
Таблица 3 - Результаты расчетов
Вид зависимости
(аппроксимирующей функции)
|
Линейная
|
Степенная
|
Показательная
|
Равносторонней гиперболы
|
Формула
y = a2*xb2 т.е.
т.е.
Как
видим, наименьшей средней ошибкой аппроксимации является Следовательно, зависимость у от х лучше всего
характеризует функция равносторонней гиперболы.
По
таблице критических точек распределения Фишера-Снедекора при уровне значимости α = 0,05 находим: , т.е.
все , а это означает, что все выведенные уравнения
незначимы, т.е. зависимость у от х весьма слабая.
Задача №4
По 30
территориям имеются данные.
Признак
|
Среднее значение
|
Среднее кв. отклонение
|
Линейный коэф-т парной
корреляции
|
Среднедневной
душевой доход, руб., y 68,64
r y x1 = 0,8405y x2 = - 0,2101
r х1
x2 = - 0,1160
|
|
|
|
Среднедневная заработная
плата одного работающего, руб., x1
|
35,16
|
|
|
Средний возраст
безработного, лет, x2
|
0,58
|
|
|
Требуется:
. Построить уравнение множественной регрессии в стандартизованной и
естественной форме; рассчитать частные коэффициенты эластичности, сравнить их с
b1 и b2 , пояснить различия между ними.
. Рассчитать линейные коэффициенты частной корреляции и коэффициент
множественной корреляции, сравнить их с линейными коэффициентами парной
корреляции, пояснить различия между ними.
. Рассчитать общие и частные F -критерии Фишера.
Решение.
Уравнение множественной регрессии в стандартизованной форме имеет вид:
,
где
β1, β2 -
стандартные коэффициенты регрессии.
0,8273; -0,1141.
т.е.
.
Запишем
уравнение множественной регрессии в естественной форме:
функция регрессия коэффициент эластичность
т.е.
Рассчитаем
частные коэффициенты эластичности:
Рассчитаем
линейные коэффициенты частной корреляции и коэффициент множественной
корреляции.
.
Различие
между и состоит
в том, что характеризует только тесноту связи между х1 и у, а учитывает также влияние х2 (при постоянном х2).
Аналогичное замечание можно сделать относительно и .
Рассчитаем
общий и частные F-критерии Фишера (n = 30, m =
2).
По
таблице критических точек распределения Фишера-Снедекора при уровне значимости α = 0,05 находим
кр.(α, m, n-m-1)
= Fкр (0,05; 2; 27) = 3,354.
>
Fкр, F1 > Fкр, F2 < Fкр. Это означает, что уравнение множественной
регрессии в целом и зависимость у от х1 значимы, а зависимость у от х2
незначима.
Список
использованных источников
1. Бородич
С.А. Эконометрика: учеб. Пособие / С.А. Бородич .- 2-е изд., испр. - Минск:
Новое знание, 2004.-407 с.
. Доугери К.
введение в эконометрику: учеб. / Кристофер Доугери. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М,
2004.-419 с.
. Практикум
по эконометрике: учеб. Пособие / под ред. И.И. Елисеевой. - М.: Финансы и
статистика, 2002.-191 с.
. Катышев
П.К. Сборник задач к начальному курсу эконометрики / П.К. Катышев, Я.Р. Магнус,
А.А. Пересецкий. - М.: Дело, 2001.-399 с.
. Магнус Я.Р.
и др. Эконометрика. Начальный курс: учеб. / Я.Р. Магнус, П.К. Катышев, А.А.
Пересецкий. - М.: Дело, 2001-399 с.
. Черняк А.А.
Математика для экономистов на базе Маthcad: учеб. Пособие / Черняк А.А., Новиков В.А., Мельников О.И., Кузнецов
А.В. - СПб.: БХВ-Петербург, 2003.-485 с., ил.
.
Эконометрика: учеб. / под ред. И.И. Елисеевой. - М.: Финансы и статистика,
2003.-342 с.
.
Эконометрика: учеб. / под ред. И.И. Елисеевой. - М.: Финансы и статистика,
2004.-342 с.
Похожие работы на - Функция, линейность, регрессия и эластичность
|