Технический исследование графических моделей трендов
Содержание
Введение
.
Фигуры продолжения тенденции
.
Фигуры разворота тенденции
Заключение
Задание
Введение
фигура технический
анализ график цена
Технический анализ (ТА)
- это наука которая изучает движение графиков цены в прошлом, для принятия
решений в будущем. Графические образы ТА выполняются на 80 процентов.
Объектом исследования в ТА являются графики,
отображающие поведения цен. В ТА принято выделять на графиках определенный
набор типов элементов. На их основе строится описание поведения графиков.
Прежде всего, это линия тренда (trend line),
указывающая направление и темп роста/падения цен. Также важным элементом
является канал (channel) - диапазон колебаний цены (курса валюты). Нижнюю
границу канала образует линия поддержки, а верхнюю линия сопротивления.
Из этих элементов составляются так называемые
фигуры: треугольник, клин, "голова и плечи", двойная вершина и
двойное дно, вымпелы, флаги и др. Они служат трейдеру ориентирами в построении
прогнозов будущего поведения рынка.
Графические модели - это построенные на ценовых
графиках комбинации линий сопротивления и поддержки, позволяющие определить,
будет ли тренд продолжаться или развернётся. Соответственно, фигуры
(графические модели или паттерны - patterns)
делятся на две группы: разворота и продолжения.
Первые говорят о том, что в динамике
существующего тренда происходит важный перелом. Вторые свидетельствуют о том,
что на рынке наступила пауза, возможно тренд развивался слишком быстро и
временно вступил в состояние промежуточной коррекции.
Для того чтобы торговля на платформе валютного
рынка характеризовалась эффективностью, трейдер в обязательном порядке должен
учитывать следующие правила:
Исключить покупку либо продажу валютных объемов
наугад.
Проводить продуманный анализ своих действий и на
основе этого анализа корректировать выбранную стратегическую модель трейдинга.
Грамотно оценивать фигуры технического анализа и
на основе этой оценки принимать взвешенные и своевременные решения.
Как известно, валютный рынок характеризуется
постоянным движением. Это движение может иметь три следующих направления:
Возрастающая тенденция (возрастающий тренд) -
сигнализирует об увеличении цены на валюту.
Фаза бокового тренда - наблюдается то
увеличение, то падение цены. При этом движение цены происходит в пределах
широкого диапазона.
В той ситуации, когда трейдер проводит
мероприятия, связанные с анализом графических моделей вышеуказанных трендов, он
отыскивает классические (стандартные) фигуры технического анализа. На практике
выделяют 2 типа этих фигур:
Фигуры продолжения тенденции - представляют
собой фигуры, которые носят корректирующий (временный) характер.
Фигуры разворота - представляют собой фигуры,
подающие сигналы о глобальном разворота тренда.
1. Фигуры продолжения тенденции
К фигурам продолжения относятся флаги, вымпелы,
треугольники. Флаги и вымпелы образуются вследствие резкого движения цены вверх
и последующей легкой коррекцией, вызванной небольшой фиксацией прибыли игроков.
Обычно последующее движение равно высоте "древка" флага(вымпела).
Треугольники же можно отнести и к разворотным фигурам, самый важный момент при
формировании треугольника - это выход цены из него, если цена вырывается вверх,
то соответственно покупаем, вниз - продаём
Флаги и Вымпелы - встречаются довольно часто.
Эти модели продолжения играют роль коррекции достаточно энергично развивающихся
трендов. Обе модели возникают после энергичного движения рынка, изображаемого
на графике в виде почти прямой линии. По сути, вымпел - это маленький
треугольник (на "древке"). А флаг - непродолжительный ценовой канал,
также на "древке" в виде предшествующего хода графика.
Рассмотрим особенности вышеуказанных фигур более
подробно. Начнем с основных фигур продолжения тенденции.
Треугольники
Треугольники - являются наиболее
распространенными фигурами продолжения. Трейдеры "разыскивают"
треугольники, исходя из расположения ограничивающих линий. В качестве верхней
границы выступает линия сопротивления, нижней - линия поддержки. На платформе
валютного рынка Форекс наиболее часто встречаются сужающиеся треугольники. Их
границы сходятся в одной точке и имеют симметричный наклон к горизонту.
Сужающиеся треугольники могут осуществлять коррекцию любого тренда.
Реже встречаются треугольники восходящего и
нисходящего типа. Восходящие фигуры, как правило, характеризуют коррекцию
"медвежьего" рынка. Это объясняется тем, что верхняя граница
восходящих треугольников располагается параллельно к горизонту и является ярко
выраженным уровнем сопротивления. При этом нижняя граница характеризуется своей
размытостью, что существенно затрудняет определение уровня поддержки.
После того, как произойдет завершение
треугольника, следует ожидать, что движение возобновится в направлении
предшествующей тенденции. Момент завершения треугольника можно определить по
следующим событиям:
Во внутреннем пространстве каждого треугольника
наблюдается нечетное количество волн (не менее пяти).
Как правило, сужающиеся, восходящие и нисходящие
треугольники заканчиваются в непосредственной близости от точки пересечения
своих границ.
Результатом завершения треугольника является
резкое изменение цены (понижение либо повышение), то есть наблюдается пробитие
соответствующей границы.
Явление, когда завершение треугольника приводит
к резкому ценовому изменению, называют толчком или ударом. При этом следует
отметить, что минимальной целью для удара является длина наибольшей волны
треугольника. Фиксирование наиболее сильного удара происходит в тех ситуациях,
когда последняя волна треугольника не доходит до границы, то есть заканчиваются
раньше.
Вымпелы и флаги
Вымпелы и флаги - фигуры продолжения тенденции,
которые встречаются реже по сравнению с треугольниками. Их основным отличием от
треугольников является то обстоятельство, что верхняя и нижняя границы имеют
взаимное расположение. По своей конфигурации флаги и вымпелы напоминают
треугольники нисходящего и восходящего типа.
"Зигзаг" - фигура продолжения, которую
характеризуют резкие падения и обратный рост цен. При этом колебания происходят
в течение короткого временного промежутка. Несмотря на краткосрочность
действия, ценовая динамика носит довольно очевидный характер.
Благодаря индикатору, "зигзаг"
выступает в качестве эффективного инструмента, который отфильтровывает
незначительные ценовые колебания. Таким образом, трейдер получает четкие,
сформированные рынком сигналы о поведении тренда.
Именно "зигзаг" представляет собой
основу для создания различных индикаторов. Например, если уровень
зигзагообразных колебаний находится в пределах 10%, сигналы о смене тенденции
не доходят до трейдера, что позволяет лишний раз не отвлекаться на так
называемые "погрешности" тренда.
Общая рекомендация при принятии торговых решений
в рамках анализа фигур продолжения заключается в следующем: необходимо
исключить трейдинг "внутри" фигур продолжения, так как вероятность
потери денежных средств при таких ценовых колебаниях значительно выше, чем
вероятность выигрыша. Заключение сделки должно происходить сразу после того,
как было зафиксировано окончание фигуры продолжения (когда ожидается резкое
увеличение или падение цен).
2. Фигуры разворота тенденции
Перейдем к рассмотрению разворотных фигур, но
сначала подчеркнем следующий принцип: перед началом поиска фигуры разворота,
необходимо убедиться в наличии четко выраженной предшествующей тенденции. В
качестве первого сигнала о том, что фигура выявлена правильно, выступает пробой
важных линий тренда.
Прежде чем перейти к рассмотрению фигур
разворота, оговорим общие положения по фигурам разворота:
) Предпосылкой для возникновения любой фигуры
перелома является существование предшествующей тенденции.
) Первым сигналом грядущего перелома может быть
прорыв важной линии тренда. Однако само по себе нарушение основной линии тренда
не всегда является сигналом перелома: прорыв может быть ложным или
свидетельствовать о начале горизонтальной ценовой модели.
) Чем крупнее модель, тем значительнее будет
последующее движение рынка. Когда используется термин "крупнее",
имеется в виду высота и ширина ценовой модели. Высота говорит об уровне
волатильности модели (степени изменчивости цен в процессе формирования). Ширина
соответствует периоду времени, который потребовался на то, чтобы модель
сформировалась и завершилась.
К разворотным фигурам принято относить голова и
плечи, двойная(тройная) вершина, двойное(тройное) дно. Фигура голова и плечи
может формироваться на восходящем рынке так: в конце восходящего тренда цена
идёт вниз и образует своеобразную впадину, а следующий всплеск цены оказывается
выше предыдущего пика. Модель голова и плечи считается очень сильным сигналом,
его появление сигнализирует о возможной смене направления тренда. при
пересечении линии шеи ценой вниз нужно продавать, наверх - покупать. Цена
обычно уходит в сторону прорыва на расстояние равное высоте от линии шеи до
вершины головы. На нисходящем тренде такую фигуру называют перевёрнутая голова
и плечи.
Голова и Плечи
Голова и Плечи - представляет собой наиболее
важную и известную разворотную фигуру, которая применяется для анализа
"бычьего" тренда. Структура фигуры включает в себя "голову"
и два "плеча". Модель выводов, вытекающая из оценки данной фигуры
разворота, выглядит следующим образом: если на ценовом графике зафиксирована
фигура "голова и плечи", то при наличии достаточного пробоя свечи
нижней границы необходимо осуществлять продажу с выставлением take-profit
на определенное количество пипсов ниже границы пробоя.
После того, как трейдер убедился в формировании
разворотной фигуры "голова и плечи", он должен дождаться пробоя линии
"шеи". Наступление данного события - это подтверждение того, что
фигура завершилась и начался новый нисходящий тренд. Минимум, на который после
этого уменьшится цена, будет равен расстоянию между шеей и головой.
Двойная вершина
Модель двойная вершина образуется после движения
графика цены вверх, затем последующего отката вниз, после чего цена опять
устремляется вверх на высоту первой вершины. Таким же образом может
нарисоваться третья вершина. Образуется своеобразный торговый коридор, при
выходе из которого цена падает вниз на величину равную ширине этого коридора.
Двойная вершина. Как правило, данная фигура
возникает в момент достижения зоны перекупленности. Графическая интерпретация
"двойной вершины" очень напоминает начало боковой тенденции. При
оценке этой разворотной фигуры необходимо учитывать следующий важный принцип: в
той ситуации, когда амплитуда колебаний превышает спрэд в 4-5 раз, можно
говорить о достаточной силе рынка - он не планирует "засыпать". После
того, как произошло пересечение уровня поддержки, можно выставлять позицию
"на продажу" с установкой take-profit
ниже этого уровня. Конечно, следует помнить и о stop-loss,
выставляя его за линию сопротивления, выше максимума свечей.
Двойное образуется аналогичным образом, но на
падающем графике. Движение вниз, затем последующий отскок и опять вниз. При
пересечении ценой образовавшегося коридора вверх - покупаем. Цена уходит вверх
также примерно на ширину торгового коридора.
Тройное дно и Тройная вершина
Тройное дно и Тройная вершина - являются более
слабыми, с точки зрения подтверждения разворотной тенденции, фигурами.
Кратные вершины и основания - графические фигуры
разворота тренда (двойная или тройная вершина, двойное или тройное основание).
Неудавшийся размах - неправильная двойная
вершина или двойное дно, когда вторая вершина или дно не достигает уровня
предыдущего максимума (минимума), а новый минимум (максимум) преодолевает
предшествующий. Похож на ценовой канал, направленный против предыдущего тренда.
Заключение
Оценивая фигуры технического анализа, необходимо
понимать, что постановка прогнозов только на основе данных фигур не отличается
высокой эффективностью. Это связано с тем, что сами критерии, которые
применяются при анализе фигур, довольно расплывчаты. Выводы о формировании той
или иной фигуры носят сугубо субъективный характер. Там, где одни трейдеры
видят "тройную вершину", другие могут усмотреть "голову и
плечи". При этом стандартные графические модели являются хорошими
помощниками в формировании прогноза ценового изменения.
Задание
