Оцінити ризик
зміни валютного курсу за 25 банківських днів за однією із валют (крім
американського долара) на основі щоденних офіційних курсів Національного банку
України за 90 попередніх днів, використовуючи показник VaR, що обчислюється за
формулою:
σ –
середньоквадратичне відхилення одноденних процентних змін валютного курсу;