Тема: Ковенанты как фактор повышения доходности облигаций

Как правило, расчет доходности краткосрочных облигаций осуществляется по формуле простых процентов в виде годовой ставки Y. В этом случае, формула для определения доходности краткосрочного обязательства может иметь следующий вид

Пытаясь определить справедливый уровень доходности по предлагаемому займу, каждый из участников рынка рассматривает ряд факторов или...
Размер рынка имеет непосредственное влияние на то, как активно будет торговаться этот выпуск. Не менее значима...

Рынок, естественно, реагирует на пересмотр рейтинга соответствующей корректировкой доходности облигаций ; например, пересмотр рейтинга в сторону повышения приводит к понижению рыночной доходности данного выпуска, что является отражением повышения ...

Полученный показатель доходности можно интерпретировать как скорректированную цену кредита. При расчете показателей доходности временную базу положим равной 365 дням, а при начислении процентов на сумму ссуды полагаем, что К = 360, либо 365 дней.

. Таким образом, норма доходности в 12% по данной операции будет обеспечена при покупке облигации по цене, приблизительно равной 900,46.
Пример 2.6. Рассматривается возможность приобретения облигаций "В" и "С", характеристики которых приведены в...

Итак, говоря о доходности , следует подразумевать эффективность использования всего вложенного собственником капитала и учитывать все чистые доходы (в форме как текущих выплат, так и прироста стоимости капитала), полученные владельцем...

Доходность операций с купонными облигациями . В общем случае, доход по купонным облигациям имеет две составляющие...
Как правило, наиболее надежным заемщиком считается государство. Соответственно ставка купона у государственных облигаций обычно ниже...