Метод Монте-Карло и его применение
...утверждение: если и , где , то , а . Моделируя подходящую цепь Маркова на ЭВМ, получают статистическую оценку линейных функционалов от решения...
1. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике