Тема: Случайные процессы

...смысле, если приведенные условия выполняются лишь для числовых характеристик. Узкое и широкое определения стационарности не тождественны. Случайные процессы , стационарные в узком смысле, всегда стационарны в широком смысле, но не наоборот.

Таким образом, если процесс X(t) представлен его каноническим разложением, то производная и интеграл от него также могут быть представлены в виде канонических разложений. Марковские случайные процессы с дискретными состояниями.

Специальные главы математики. Пояснительная записка. по теме: “ Теория вероятностей. и случайных процессов ” Студент: Ёлгин Д.Ю. Куратор: Хоменко В.М. НГТУ - 97. Случайныи образом выберем семейство кривых

Стационарные случайные процессы характеризуются неизменностью характеристик во времени, и для таких процессов корреляционный момент не зависит от выбора начального момента времени t1, а определяется только величиной интервала τ = t2 – t1.

Случайные процессы в системах автоматического регулирования. До сих пор поведение систем автоматического регулирования исследовалось при определенных, заданных во времени задающих и возмущающих воздействиях.

Статистические свойства случайного процесса характеризуются законами распределения, аналитическими выражениями которых являются функции распределения. Одномерная интегральная функция распределения вероятностей случайного процесса .

В практических задачах большую роль играют стационарные случайные процессы , т. е. процессы с постоянными вероятностными характеристиками, не зависящими от текущего времени.