Модель авторегрессии и скользящего среднего (ARMA)
...могут возникнуть определенные проблемы . Построение регрессионных моделей для данных временных рядов должно проводиться с...
Из уравнения (1) следует, что параметры модели ?1, ?2,…, ?p могут быть выражены через коэффициенты автокорреляции ?(?).